| 研究概要 |
研究チームのメンバー全員が参加する,最適停止・確率制御とファイナンス・金融工学への応用に関する勉強会・研究会を,ほぼ毎週,開催して,これらの分野での現在の研究状況を把握するとともに,最近の研究動向の把握に努めた.
7月には、陣内了氏(Texas A&M大学)を迎えて,ミニ・レクチャーの形式で,マクロ経済学と最適停止における最新の研究動向について,講演を依頼し,研究情報を提供して頂いた.
大西は,これまで行ってきた,複数回の権利行使が許される金利デリバティブの価格付けと行使戦略について、研究を発展して継続するとともに,新たな金利デリバティブに関する研究にも着手し,年度の後半には,その研究成果について、学会報告,等を行った.
田畑は、これまで行ってきた,確率Verhulst-Gompertz方程式の下でのオプションの価格付けとヘッジングに関する研究成果を公刊した.
西原は,複雑な利害関係者とペイオフ構造をもつリアルオプションモデルの構築と分析を多く行った.特に,多次元の状態変数(確率過程)を含む多次元モデルや,エージェンシー問題や非対称情報を含むモデルを開発することで,投資プロジェクトマネジメントという問題を,総合的に分析した.
山崎は,負のジャンプを持つレヴィ過程の最適停止問題および最適停止ゲームのファイナンス・金融工学への応用に関する研究を推進した.
西原,山崎ともに,国内外で開催された,多くの国際会議・セミナー・ワークショップ・シンポジウムに出席し,研究成果を報告した.
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
構成メンバー全員による勉強会・研究会を計画通りに開催した.また,構成メンバーのそれぞれが着々と各自の研究を推進し,国内外の多数の学会,等で,それらの研究成果を報告した.
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| 今後の研究の推進方策 |
今後も,構成メンバー全員による勉強会・研究会を継続して開催する.また,構成メンバーのそれぞれが着々と各自の研究を推進し,国内外の多数の学会,等の機会を積極的に利用し,研究成果を報告する.
また,国内外から,関連分野での先導的な研究者・新進気鋭の研究者を迎えての国際セミナー・ワークショップを開催し,最新の研究動向の入手に努めるとともに,国際交流を活発化し,国際研究ネットワークの構築を目指す.
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