複雑系による構造変化・イベント生起の推定とリスク制御・オプション評価への応用

2014 年度 実績報告書

• 研究課題/領域番号: 23310104
• 研究機関: 九州大学
• 研究代表者: 時永 祥三 九州大学, 経済学研究科(研究院), 名誉教授 (30124134)
• 研究分担者: 小野 廣隆 九州大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (00346826) ; 高木 昇 九州産業大学, 商学部, 教授 (00363317) ; 池田 欽一 北九州市立大学, 経済学部, 准教授 (10334880) ; 中西 一 佐賀大学, 経済学部, 教授 (30284475) ; 松野 成悟 宇部工業高等専門学校, その他部局等, 教授 (30290795) ; 高橋 規一 岡山大学, 自然科学研究科, 教授 (60284551) ; 大西 俊郎 九州大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (60353413)
• 研究期間 (年度): 2011-04-01 – 2015-03-31
• キーワード: OR / 社会システム / ファイナンス / モデリング / 経営システム

研究実績の概要

今回の基盤Bにおける新たな研究では経済・企業環境の中長期的な構造変化リスクの存在予測とそのリアルオプションの可視化、ベイズ推定など理論的な背景をもつ複雑系分析である。本研究の最終年度においては、これまでの理論的、実践的な研究成果について広く研究会などにおいて公開すると共に、金融機関、地方自治体などに対して、体系化された複雑系によるリスク解析ソフトウエアとして提供した。１）投資・企業間連係におけるリスクに関する研究成果公開のセミナーの開催と討論のまとめを実施した。２）海外の専門家を含めた論点の整理と未解決課題の抽出を行い、年度内に解決できる問題と、早急には解決できない課題を整理した。３）本研究で得られた成果を具体的な解析ソフトウエアとして整備し、他のシステムへの移植を実施した。４）以上のシステムにより得られた結果を日本オペレーションズリサーチ学会，電子情報通信学会、情報処理学会，日本経営工学会の学会誌等で随時公表した。

現在までの達成度 (段落)

26年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

26年度が最終年度であるため、記入しない。

研究成果

• [雑誌論文] 粒子フィルタとプライシングによる時系列区分化の手法を用いた非線形時系列生成モデル変化の推定 (2015)
  • 著者名/発表者名: 時永祥三,池田欽一
  • 雑誌名: 経済学研究 巻: vol.81,no.4 ページ: ,pp.99-122
  • 謝辞記載あり
• [雑誌論文] マルチエージェントシステムにおける異質エージェント行動による状態変化分析-フラクタル・カオス同期分析を中心として, (2015)
  • 著者名/発表者名: 時永祥三,池田欽一
  • 雑誌名: 経済学研究 巻: vol.81,no.5/6 ページ: pp.111-133
  • 謝辞記載あり
• [雑誌論文] 日本における情報工学の展開との比較分析を基礎とした情報経営における理論的深化の分析 (2014)
  • 著者名/発表者名: 時永祥三,松野成悟
  • 雑誌名: 経済学研究 巻: vol.80 ページ: pp.41-58
  • 謝辞記載あり
• [雑誌論文] 結合型プライシングを用いた複数時系列におけるパラメータの同時変化のモデル化とその推定 (2014)
  • 著者名/発表者名: 時永祥三,池田欽一
  • 雑誌名: 電子情報通信学会論文誌 巻: vol.J97-A,no.7 ページ: pp.503-518
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] 日米情報化投資における構造変化の推定-チョウテスト・VAR・誘発効果による分析 (2014)
  • 著者名/発表者名: 時永祥三,松野成悟
  • 雑誌名: 経済学研究 巻: vol.81,no.1 ページ: pp.21-43
  • 謝辞記載あり
• [雑誌論文] サプライチェーン管理における小売・製造業者間でのジャンプ過程を含む需要時系列の情報共有に関する分析と応用 (2014)
  • 著者名/発表者名: 時永祥三,岸川善紀
  • 雑誌名: 情報処理学会論文誌,数理モデルと応用 巻: vol.7,no.2 ページ: pp.46-63
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] 非線形システムの生成する多変量時系列に対する共分散構造分析に基づく近似表現と粒子フィルタを用いた状態推定の効率的手法 (2014)
  • 著者名/発表者名: 時永祥三,池田欽一
  • 雑誌名: 経済学研究 巻: vol.81,no.2/3 ページ: ,pp.43-63
  • 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Estimation of state changes in system descriptions for dynamic Bayesian networks by using a genetic procedure and particle filters (2014)
  • 著者名/発表者名: J.Lu and S.Tokinaga
  • 雑誌名: Economic Modelling 巻: Vol.39 ページ: pp.138-145
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Global convergence of modified multiplicative updates for nonnegative matrix factorization (2014)
  • 著者名/発表者名: N.Takahashi and R.Hibi
  • 雑誌名: Computational Optimization and Applications 巻: vol.57 ページ: pp.417-440
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] On graphs that locally maximize algebraic connectivity in the space of graphs with the fixed degree sequence (2014)
  • 著者名/発表者名: T.Fujihara and N.Takahashi
  • 雑誌名: Proc.NOLTA2014 巻: vol.1 ページ: pp.353-356
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] A generalized sufficient condition for global convergence of modified multiplicative updates for NMF (2014)
  • 著者名/発表者名: )N.Takahashi, J.Katayama and J.Takeuchi
  • 雑誌名: Proc.NOLTA2014 巻: vol.1 ページ: pp.44-47
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [学会発表] 非負値行列因子分解のための階層的交互最小二乗法の修正とその大域収束性 (2015)
  • 著者名/発表者名: 藤原拓郎,高橋規一
  • 学会等名: 電子情報通信学会2015年総合大会
  • 発表場所: 草津市
  • 年月日: 2015-03-11 – 2015-03-11
• [学会発表] 完全多部グラフの代数的連結度極大性 (2015)
  • 著者名/発表者名: 平田大貴,藤原拓郎,木村匠,高橋規一
  • 学会等名: 電子情報通信学会2015年総合大会
  • 発表場所: 草津市
  • 年月日: 2015-03-11 – 2015-03-11
• [学会発表] 短い平均頂点間距離をもつ正則グラフの生成法 (2015)
  • 著者名/発表者名: 藤田啓輔,高橋規一
  • 学会等名: 電子情報通信学会非線形問題研究会
  • 発表場所: 神戸市
  • 年月日: 2015-03-03 – 2015-03-03
• [学会発表] 遺伝的プログラミングを用いた動的ベイズネットワーク記述における形状変化の推定とその応用 (2014)
  • 著者名/発表者名: 時永祥三 高木昇
  • 学会等名: 情報処理学会数理モデル化と問題解決研究会
  • 発表場所: 東京都
  • 年月日: 2014-09-27 – 2014-09-27
• [学会発表] 非線形システムの生成する多変量時系列に対する共分散構造分析に基づく近似表現と粒子フィルタを用いた推定 (2014)
  • 著者名/発表者名: 時永祥三 池田欽一
  • 学会等名: 報処理学会数理モデル化と問題解決研究会
  • 発表場所: 沖縄科学技術大学院
  • 年月日: 2014-06-27 – 2014-06-27
• [学会発表] グリーンの実施にともなう業務プロセスの改善と企業間関係の変容に関する分析 (2014)
  • 著者名/発表者名: 松野成悟,時永祥三
  • 学会等名: 日本情報経営学会全国大会
  • 発表場所: 大正大学
  • 年月日: 2014-05-24 – 2014-05-24
• [学会発表] マルチエージェントシステムにおける異質エージェント行動分析-SCM情報共有と雇用クラスタ (2014)
  • 著者名/発表者名: 時永祥三,岸川善紀
  • 学会等名: 日本情報経営学会全国大会
  • 発表場所: 大正大学
  • 年月日: 2014-05-24 – 2014-05-24