複雑系による構造変化・イベント生起の推定とリスク制御・オプション評価への応用

2014 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 23310104
• 研究種目: 基盤研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 社会システム工学・安全システム
• 研究機関: 九州大学
• 研究代表者: 時永 祥三 九州大学, 経済学研究科(研究院), 名誉教授 (30124134)
• 研究分担者: 大西 俊郎 九州大学, 大学院経済学研究院, 准教授 (60353413) ; 小野 廣隆 九州大学, 大学院経済学研究院, 准教授 (00346826) ; 高橋 規一 岡山大学, 自然科学研究科, 教授 (60284551) ; 中西 一 佐賀大学, 経済学部, 教授 (30284475) ; 松野 成悟 宇部高専, 経営情報学科, 教授 (30290795) ; 高木 昇 九州産業大学, 商学部, 教授 (00363317) ; 池田 欽一 北九州市立大学, 経済学部, 准教授 (10334880)
• 研究期間 (年度): 2011-04-01 – 2015-03-31
• キーワード: OR / 社会システム / ファイナンス / モデリング / 経営システム

研究成果の概要

今回の基盤Bにおける新たな研究では経済・企業環境の中長期的な構造変化リスクの存在の予測とそのリアルオプションの可視化、ベイズ推定など理論的な背景をもつ複雑系分析である。本研究の最終年度においては、1)投資・企業間連係におけるリスクに関する研究成果公開のセミナーの開催と討論のまとめを実施した.2)本研究で得られた成果を具体的な解析ソフトウエアとして整備し、他のシステムへの移植を実施した.3)以上のシステムより得られた結果を日本オペレーションズリサーチ学会，電子情報通信学会、情報処理学会，日本経営工学会の学会誌等で随時公表した。

自由記述の分野

複雑系理論