| 研究実績の概要 |
本研究では，エージェントベースモデルおよび現実のデータに基づく実証分析を通じ，企業のコーポレートアクションが金融市場に与える影響について分析を行う．はじめに，前年から継続して既存のデータベースの拡張を実施した．具体的には，企業のリスク管理および企業価値評価に関するデータベースの整備を行った．更に，ニュースに関するデータベースの拡張についても継続して実施した．データベース上に構築したニュース記事は，日本語にて記述されたニュース記事に加えて，英語にて記述された記事も含むものとした．なお，分析対象期間は，2003年～2015年である．
分析に関しては，当年度においては，ニュースと資産価格の関連性について，最新の機械学習手法の一つである手法を用い分析を実施した．具体的には，テキスト評価などにおいて有効な方法のひとつとして提案されているRecursive Neural Networkを用いニュース分析を実施し記事内容に関する指標を作成し，指標と資産価格の関連性について分析を実施した．更に，エージェントベースモデルを通じた分析においては，資産価格の動きを示す指数と指標の関連性に焦点を当てた分析を実施した．
また，本年度は，当研究課題の最終年度となることから，本年度において実施した論文の投稿に加え，これまでの分析結果の整備，とりまとめもあわせて実施した．具体的には，これまでの研究成果の一部をとりまとめ，学術誌への投稿(人工知能; 計測と制御等)および講演(行動経済学会, MPTフォーラム等)を実施した．
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