| 研究課題/領域番号 |
23330075
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| 研究機関 | 広島経済大学 |
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研究代表者 |
前川 功一 広島経済大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (20033748)
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| 研究分担者 |
得津 康義 広島経済大学, 経済学部, 准教授 (30412282)
河合 研一 別府大学, 国際経営学部, 准教授 (50425831)
永田 修一 同志社大学, 商学部, 助教 (50546893)
森本 孝之 関西学院大学, 理工学部, 准教授 (80402543)
片山 直也 関西大学, 経済学部, 准教授 (80452720)
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| 研究期間 (年度) |
2011-04-01 – 2014-03-31
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| キーワード | 経済時系列分析 / 誤差修正モデル / 構造変化の検定 / 非定常時系列 / ブートストラップ法 / 高頻度データ |
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| 研究概要 |
（１）研究代表者（前川）は、Kusdhianto Setiawan氏（研究協力者）と共に、経済時系列分析において最も重要なモデルであるVector Error Correction Model の誤差項がGARCH過程に従う場合の推定問題を研究した。さまざまな推定方法をモンテカルロ法で比較し、SUR推定の有効性を示した。その結果の一部は論文「GARCH誤差項を持つ多変量誤差修正モデルの推定」（関西学院大学商学論究）に公表された。
（２）研究代表者（前川）は、研究協力者のSangyeol Lee教授（Seoul National University), Amirullah Setya Hardi氏（広島経済大学博士課程）、河合研一氏（研究分担者）らと共に、経済時系列における構造変化の検定について研究し、代表的な検定法によって検出された構造変化時点の信頼区間をBootstrap法によって構成することを試みた。その結果はDiscussion Paperにまとめ、明治大学及び広島大学で開催された２つの国際コンファレンスで報告した。
（３）研究代表者（前川）、分担者片山および永田らは多変量時系列モデル（VARモデル）を用いて金融政策における量的緩和政策の波及効果を実証的に分析した。特に期待インフレ率の効果を分析したが、その効果は一部の論者が主張しているほど顕著ではなかった。この研究に関する第一人者である本多祐三教授に招待講演を依頼した。この研究を26年度も継続し論文にまとめる予定である。
（４）分担者森本は金融時系列データにおける高頻度データの処理に関して研究を継続中である。またネット上の文字データ情報を用いた株価予測モデルを開発中である。
（５）分担者得津は共同研究のデータベースの更新と整備を担当した。さらに株式市場における情報流入に関する研究、及び外国人投資家の株価への影響を測定した。
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| 現在までの達成度 (区分) |
理由
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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| 今後の研究の推進方策 |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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