研究課題
第1年目(2011年度)では、(1)モデル構築、(2)ファジィランダム変数でのVaR評価基準の計算方法を確執した。このモデルを用いて2ステージファシリティ配置問題を解くことに成功した。さらに、VaR評価基準のもとでのファジィ数値が与えられた時のポートフォーリオ問題を解くことに成功した。上記の方法を電力の信頼性がファジィ値で与えられる場合のユニットコミットメントの問題をVaR評価基準のもとでPSOを用いて解く方法を提案した。PSOによる最適化を改善する方法を提案した。第2年度(2012年度)には、1年目の成果をもとに、混合型PSOの手法を提案し、VaR評価基準のもとでファジィランダムな不確定性を考慮して設備配置の決定問題を解く方法を提案した。第3年目の本年度は、これらの成果をもとに、研究の全体をまとめ評価した。以下のとおりである。最終的な成果を次のようにあげることができた。当初の目的を達成することができた。(1)ファジィポートフォリオ選択問題の新しい多目的PSOを用いて分析することに成功した。(2)さらに、ファジィ2ランダム変数を導入することで、ファジィポートフォーリオ問題を解くことに成功した。(3)ファジィ統計的検定に基づいて、上記問題の検定を実現した。
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http://www.f.waseda.jp/watada/2stageVaR-FRO/