| 研究課題/領域番号 |
23510167
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 京都大学 |
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研究代表者 |
松井 啓之 京都大学, 経営学研究科, 教授 (90272682)
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| 研究分担者 |
小野 功 東京工業大学, 大学院総合理工学研究科, 准教授 (00304551)
森 直樹 大阪府立大学, 大学院工学研究科, 准教授 (90295717)
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| 連携研究者 |
喜多 一 京都大学, 学術メディアセンター, 教授 (20195241)
中島 義裕 大阪市立大学, 大学院経済学研究科, 教授 (40336798)
谷口 和久 近畿大学, 経済学部, 教授 (80268242)
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| 研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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| キーワード | U-Mart / 仮想市場 / マルチエージェント / シミュレーション / 金融市場 / システミックリスク |
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| 研究概要 |
本課題では、金融市場におけるシステミックリスクに対して、人工市場システムを活用して、その特性を明らかにすることを目指し、１）現実の市場システムおよび金融制度を実装した多銘柄に対応したU-Mart Ver.4システムを開発し、２）金融市場におけるシステミックリスクの構造について分析を行ない、人工市場において実装を行ない実験プラットホームを整備した。３）理論的な最適発注行動について人工市場によるシミュレーション分析を実施し、その特性を明らかにした、等の成果を挙げた。
しかしながら、当初予定していた大規模なシミュレーション実験については十分な成果をだすことが出来ず、今後の課題となった。
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