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関連する金融リスクの代表的な指標であるベータリスクや条件付ボラティリティーの動学モデルにおける，マルコフ切替モデルのマルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた効率的推定方法に付いて考察を行った．サーベイ『ベイズ計量経済学的に景気を捉える』を行った後，，『In-sample and Out-of-sample prediction for Japanese composite index』において，世界金融危機における日本の景気指標（CI一致）の予測可能生について実証研究を行った．『東日本大震災が証券市場に与えた影響』では，震災前後のリスク構造の変化について，状態空間モデルを用いて実証研究を行った．
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