有限混合モデルの統計的推測理論の開発

2013 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 23530249
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 東京大学 (2012-2013); 一橋大学 (2011)
• 研究代表者: 下津 克己 東京大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (50547510)
• 研究期間 (年度): 2011 – 2013
• キーワード: 有限混合モデル / 計量経済学 / 統計的推測 / 漸近理論

研究概要

本研究は、有限混合モデルにおける統計的推測の理論を発展させた。有限混合モデルの分析においては、モデルを構成する要素の個数をデータから決定することが、特に重要である。しかしながら、要素の個数に関する統計的推測は、有限混合モデルの特殊な構造のため、非常に困難であることが知られている。
本研究は、有限混合モデルの尤度関数を分析する新しいアプローチを構築し、それに基づき、有限混合モデルの要素の個数に関する、幅広いモデルに適用可能である新しい統計的推測の手法を構築した。さらに、コンピュータ・シミュレーションによって、本研究によって提唱された手法が、実用上有用であることが確認された。

研究成果

• [雑誌論文] Modified Quasi-Likelihood Ratio Test for Regime Switching (2014)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Kasahara, Tatsuyoshi Okimoto, Katsumi Shimotsu
  • 雑誌名: Japanese Economic Review 巻: 65 ページ: 25-41
  • 査読あり
• [雑誌論文] Does an R&D Tax Credit Affect R&D Expenditure? The Japanese Tax Credit Reform in 2003 (2014)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Kasahara, Michio Suzuki, Katsumi Shimotsu
  • 雑誌名: Journal of the Japanese and International Economies 巻: 31 ページ: 72-97
  • 査読あり
• [雑誌論文] Nonparametric Identification and Estimation of the Number of Components in Multivariate Mixtures (2014)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Kasahara, Katsumi Shimotsu
  • 雑誌名: Journal of the Royal Statistical Society 巻: Series B, 76 ページ: 97-111
  • 査読あり
• [雑誌論文] Testing the Number of Components in Finite Mixture Models (2012)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Kasahara, Katsumi Shimotsu
  • 雑誌名: CIRJE Discussion Paper, University of Tokyo 巻: F-867 ページ: 1-37
• [雑誌論文] Sequential Estimation of Structural Models with a Fixed Point Constraint (2012)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Kasahara, Katsumi Shimotsu
  • 雑誌名: Econometrica 巻: 80 ページ: 2303-2319
  • 査読あり
• [雑誌論文] Exact Local Whittle Estimation of Fractionally Cointegrated Systems (2012)
  • 著者名/発表者名: Katsumi Shimotsu
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: 169 ページ: 266-278
  • 査読あり
• [学会発表] Testing the Number of Components in Finite Mixture Models (2013)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: Recent Advances in Statistical Theory and Applications for High Dimensional Data Analysis and Related Topics
  • 発表場所: 小樽商科大学
  • 年月日: 2013-09-06
• [学会発表] Testing the Number of Components in Finite Mixture Models (2013)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: 2013 International Conference in Financial Econometrics
  • 発表場所: 山東大学(中国)
  • 年月日: 2013-07-07
• [学会発表] Modified Quasi-Likelihood Ratio Test for Regime Switching (2013)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: 日本経済学会2013年度春季大会
  • 発表場所: 富山大学
  • 年月日: 2013-06-23
• [学会発表] Testing the Number of Components in Finite Mixture Models (2013)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: Conference in Econometrics :"Partial Identification, Weak Identification, and Related Econometric Problems"
  • 発表場所: Yale University(米国)
  • 年月日: 2013-06-06
• [学会発表] Testing the Number of Components in Finite Mixture Models (2012)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: 29th Annual Meeting of Canadian Econometric Study Group
  • 発表場所: キングストン(カナダ)
  • 年月日: 2012-10-27
• [学会発表] Testing the Number of Components in Finite Mixture Models (2012)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: 京都大学経済研究所研究会
  • 発表場所: 京都大学
  • 年月日: 2012-08-29
• [学会発表] Local Quadratic Approximation in Finite Mixture Models and Testing the Number of Components (2011)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: 28th Annual Meeting of Canadian Econometric Study Group
  • 発表場所: トロント
  • 年月日: 2011-10-22