| 研究課題/領域番号 |
23530259
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| 研究機関 | 摂南大学 |
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研究代表者 |
蛭川 雅之 摂南大学, 経済学部, 教授 (10597628)
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| キーワード | ノンパラメトリック計量経済学 / 時系列計量経済学 / カーネル平滑化 / 拡散課程推定 / 共和分 |
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| 研究概要 |
平成２４年度は、前年度までに研究が進捗した課題の仕上げ、および新たな研究課題の双方に取り組んだ。
まず、非対称カーネル関数に関する研究では、短期金利拡散課程のノンパラメトリック推定への応用に関する論文がJournal of Empirical Finance（査読付き）に掲載された。さらに、新たな非対称カーネル関数を発生させる方法に関する論文を国内外の学会およびセミナーで発表した。この論文は近日中に査読付き雑誌に投稿する予定である。
次に、汎関数係数共和分モデルをトレンド項・単位根過程双方を含むモデルへと拡張する研究に関しては、論文で提案する複数の係数推定法各々について漸近混合正規性が成り立つことが証明できた。この論文も国外の学会およびセミナーで発表し、かつ、近日中に査読付き雑誌に投稿する予定である。
最後に、米国のデータを用いた資産価格モデルの統計的特性に関し、程島次郎教授（名古屋市立大学）と共同研究を開始した。この論文は現在査読付き雑誌で審査中である。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
①本年度に研究を予定していた課題３点のうち２点で論文を査読付き雑誌に投稿できる段階に仕上げることができたこと、および、②当初想定していた以外の共同研究を開始し、同様に論文を査読付き雑誌に投稿できる段階に仕上げることができたことによる。
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| 今後の研究の推進方策 |
平成２５年度以降の研究は、これまでの課題を発展・拡張したものとする。具体的には、①非対称カーネル関数を利用したノンパラメトリック推定の発展、②汎関数係数共和分モデルの拡張、③資産価格モデル推定に関する統計的特性の研究、④一般化積率法の小標本特性の改善を重点課題と位置付ける。特に、①に関しては、新たに定義した非対称カーネル関数の適合度検定への応用、および確率密度推定における平滑化パラメータ計算方法の提案に着手している。また、②に関しては、マクロ・データ分析への応用、誤差項・遷移変数が単位根過程に近い場合の漸近理論の導出、頑健推定法（例：局所分位点回帰法）との組み合わせ等に着手している。③④に関しても、two-pass回帰推定法の発展、および一般化経験尤度法でモデルを推定する際の自動平滑化等を検討している。
これまで通り、上記研究の結果は随時論文にまとめる。各論文は国内外での計量経済学・統計学に関する学会で発表し、他の研究者と知見を共有するとともに、彼らの意見・助言を論文に反映してその質を高める。こうした過程を経て、論文全数を主要な計量経済学・統計学の査読付き雑誌に掲載することを最終目標とする。
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| 次年度の研究費の使用計画 |
上記研究遂行のため、次年度所要見込額1,020千円を以下の通り配分する予定である。配分に当たっては、研究に関連する国内外の出張が増加すると予想される点を念頭に置いた。
①設備備品費‥（該当なし）
②消耗品費‥80千円（内訳：ソフトウェア(Adobe Acrobat Pro XI)@30x1、パソコン関係消耗品@50x1）
③旅費‥600千円（内訳：(1)国内230‥共同研究打ち合わせ（東京4日間・研究代表者）80、学会発表（北海道3日間・研究代表者）150、(2)外国370‥学会発表・共同研究打ち合わせ（ニュージーランド・オーストラリア10日間・研究代表者）370）
④謝金等‥240千円（内訳：研究補助（大学院生1名・モンテカルロ実験補助）20時間/週x15週）
⑤その他‥100千円（内訳：論文投稿料@25x4）
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