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2013 年度 研究成果報告書

高次モーメントを考慮に入れた新しいパフォーマンス評価手法の開発

研究課題

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研究課題/領域番号 23530377
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 財政学・金融論
研究機関近畿大学 (2013)
高知工科大学 (2011-2012)

研究代表者

渡辺 泰明  近畿大学, 世界経済研究所, 教授 (70367811)

連携研究者 高橋 明彦  東京大学, 経済学部, 教授 (50313226)
研究期間 (年度) 2011 – 2013
キーワード高次モーメント / 行動ファイナンス / プロスペクト・レシオ / 歪度 / 尖度
研究概要

筆者はパフォーマンス評価について高次モーメントの歪度と尖度までを考慮に入れた単一の指標を作成した。筆者の行動ファイナンスの手法を用いたプロスペクト・レシオの実証分析結果は筆者が2006年に行った実証結果とほぼ同じであった。研究成果については、国際学会発表を行い米国の専門誌に掲載予定である。期間全体を通して実施した研究の成果は概ね順調であり高次モーメント(歪度と尖度)を考慮に入れた単一指標の作成という所期の目的は達成できたと考える。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2014 2013 2012

すべて 雑誌論文 (1件) (うち査読あり 1件) 学会発表 (3件)

  • [雑誌論文] New Prospect Ratio of Hedge Funds with Higher Order Moments2014

    • 著者名/発表者名
      渡辺泰明
    • 雑誌名

      Journal of Performance Measurement

      巻: Summer-Volume17

    • 査読あり
  • [学会発表] New Prospect Ratio of Hedge Funds with Higher Order Moments2014

    • 著者名/発表者名
      渡辺泰明
    • 学会等名
      JAFEE 2014冬季プログラム
    • 発表場所
      慶應義塾大学三田キャンパス北館
    • 年月日
      2014-01-10
  • [学会発表] New Performance Ratios of Hedge Funds with Higher Order Moments2013

    • 著者名/発表者名
      渡辺泰明
    • 学会等名
      26th Australasian Finance Conference 2013
    • 発表場所
      Sydney City in Australia
    • 年月日
      2013-12-17
  • [学会発表] New Performance Ratio considered of Skewness and Kurtosis2012

    • 著者名/発表者名
      渡辺泰明
    • 学会等名
      7th Portuguese Finance Network Conference 2012
    • 発表場所
      Aveiro City in Portugal
    • 年月日
      2012-07-03

URL: 

公開日: 2015-07-16  

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