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2011 年度 実績報告書

大規模経済データにみられる相転移挙動の計算科学的研究

研究課題

研究課題/領域番号 23686019
研究種目

若手研究(A)

研究機関東京大学

研究代表者

大西 立顕  東京大学, 大学院・経済学研究科, 特任研究員 (10376387)

キーワードスーパーコンピュータ / 経済物理学 / 不動産価格 / 外国為替市場 / 企業間ネットワーク / ベキ分布 / 非定常性 / ページランク
研究概要

経済現象の本質である相転移挙動に注目し,超並列計算を用いて良質で大規模な経済データを分析した.土地価格,円ドル為替レート,企業間ネットワークについて以下の成果を得た.
1,日本の地価公示価格のデータを用いて,住宅に使用される土地についての価格分布の経年変化を調べた.その結果,バブル期はベキ分布するが,バブル前とバブル後は対数正規分布することを明らかにした.さらに緯度と経度の情報を用いて全エリアを複数の領域に分割して分析を行った.狭い領域でみればバブル期でも正規分布していること,領域の広さが大きくなるに従い正規分布から乖離していくことを明らかにした.バブル期は同質とみなせる地域(同一需給圏)の広さが狭くなっていると考えられる.これらの結果は,バブル期とバブル後について首都圏の住宅取引データから得た結果を補完するものになっている.
2,レート変動の時系列の定常性を,強定常の定義に基づいて検証した.時系列の二つのセグメントを取り出し,それらの分布の同一性を検定した.価格変異分布のコルモゴロフ・スミルノフ検定と同符号継続回数分布のカイ二乗検定を用いて,レート変動の非定常性を実証した.この非定常性はニュースのような偶発的な外乱により生じていると考えられる.
3,日本企業約100万社の企業間取引ネットワークから最大強連結成分を取り出した.取り出した約43万社の企業について,ランダムジャンプなしのページランクを算出して分析した.その結果,成長率の大きい企業は,単位リンク数あたりのページランクが大きいことを明らかにした.

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

1: 当初の計画以上に進展している

理由

経済物理学,統計物理学,統計学,複雑システムなどに関連した様々な国際会議で発表を行い,研究の先進性・方向性を確認しながら進めことができた.さらに,有意義な議論により,今後の研究の進展につながる知識・情報の収集を効率的に行うことができた.

今後の研究の推進方策

国内の住宅価格について得られた分析結果が普遍的な性質であることを確認するため,米国や香港などのデータを入手し,海外の住宅価格の分析にも取り組む.為替レートの非定常性を外乱の性質から探るため,ニュース・アーカイブのデータを入手し,ニュース時系列の分析にも取り組む.分析のために必要な計算量がさらに膨大になるため,現在利用しているHA8000クラスタシステム(東京大学情報基盤センター)だけでなく,平成24年度に正式運転開始予定のFX10スーパーコンピュータシステム(東京大学情報基盤センター)も活用し,効率的に進める.

  • 研究成果

    (17件)

すべて 2012 2011 その他

すべて 雑誌論文 (4件) (うち査読あり 2件) 学会発表 (12件) 備考 (1件)

  • [雑誌論文] On the Nonstationarity of the Exchange Rate Process2012

    • 著者名/発表者名
      Takaaki Ohnishi, Hideki Takayasu, Takatoshi Ito, Yuko Hashimoto, Tsutomu Watanabe, Misako Takayasu
    • 雑誌名

      International Review of Financial Analysis

      巻: 23 ページ: 30-34

    • DOI

      10.1016/j.irfa.2011.06.010

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 円ドル為替レートの非定常性2012

    • 著者名/発表者名
      大西立顕, 高安秀樹, 伊藤隆敏, 橋本優子, 渡辺努, 高安美佐子
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート271経済物理とその周辺

      巻: 8 ページ: 64-69

  • [雑誌論文] Power Laws in Real Estate Prices during Bubble Periods2011

    • 著者名/発表者名
      Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Tsutomu Watanabe
    • 雑誌名

      CARF Working Paper

      ページ: CARF-F-263

  • [雑誌論文] Temporal and Cross Correlations in Business News

    • 著者名/発表者名
      Takayuki Mizuno, Kazumasa Takei, Takaaki Ohnishi, Tsutomu Watanabe
    • 雑誌名

      Progress of Theoretical Physics Supplement

      巻: (掲載決定)

    • 査読あり
  • [学会発表] 日米の住宅価格の分布とバブル2012

    • 著者名/発表者名
      大西立顕, 水野貴之, 清水千弘, 渡辺努
    • 学会等名
      日本物理学会第67回年次大会
    • 発表場所
      関西学院大学(兵庫県)
    • 年月日
      2012-03-25
  • [学会発表] House price distribution and bubbles in Japan and the U.S.2012

    • 著者名/発表者名
      Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Tsutomu Watanabe
    • 学会等名
      10th German Probability and Statistics Days 2012
    • 発表場所
      Mainz, Germany
    • 年月日
      2012-03-09
  • [学会発表] 価格分布からみた住宅市場の特徴2012

    • 著者名/発表者名
      大西立顕, 水野貴之, 清水千弘, 渡辺努
    • 学会等名
      平成23年度統数研研究会「経済物理学とその周辺」第2回研究会
    • 発表場所
      統計数理研究所(東京都)
    • 年月日
      2012-01-06
  • [学会発表] 企業間取引ネットワークにみられる数理構造2011

    • 著者名/発表者名
      大西立顕
    • 学会等名
      京都大学GCOE知識グリッドコアセミナー
    • 発表場所
      京都大学(京都府)(招待講演)
    • 年月日
      2011-11-21
  • [学会発表] 金融市場の非定常ゆらぎ2011

    • 著者名/発表者名
      大西立顕
    • 学会等名
      ワークショップ「複雑系ゆらぎデータの分析と制御:脳から社会まで」
    • 発表場所
      明治大学先端数理科学研究科(東京都)(招待講演)
    • 年月日
      2011-10-28
  • [学会発表] 取引ネットワークにおける企業のページランクと成長2011

    • 著者名/発表者名
      大西立顕, 高安秀樹, 高安美佐子
    • 学会等名
      日本物理学会2011年秋季大会
    • 発表場所
      富山大学(富山県)
    • 年月日
      2011-09-23
  • [学会発表] 連からみた外国為替レートのゆらぎ特性2011

    • 著者名/発表者名
      大西立顕, 高安秀樹, 伊藤隆敏, 橋本優子, 渡辺努, 高安美佐子
    • 学会等名
      日本物理学会2011年秋季大会
    • 発表場所
      富山大学(富山県)
    • 年月日
      2011-09-22
  • [学会発表] Recurrence interval analysis of high-frequency returns on foreign exchange2011

    • 著者名/発表者名
      Takaaki Ohnishi, Hideki Takayasu, Takatoshi Ito, Yuko Hashimoto, Tsutomu Watanabe, Misako Takayasu
    • 学会等名
      European Conference on Complex Systems 2011
    • 発表場所
      Vienna, Austria
    • 年月日
      2011-09-13
  • [学会発表] On the evolution of the house price distribution2011

    • 著者名/発表者名
      Takaaki Ohnishi
    • 学会等名
      58th World Statistics Congress of the International Statistical Institute
    • 発表場所
      Dublin, Ireland(招待講演)
    • 年月日
      2011-08-22
  • [学会発表] Characteristics of bubble in house price distribution of Japan2011

    • 著者名/発表者名
      Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Tsutomu Watanabe
    • 学会等名
      International Conference on Statistical Physics 2011
    • 発表場所
      Larnaca, Cyprus
    • 年月日
      2011-07-15
  • [学会発表] Detection of bubbles in Japanese house prices2011

    • 著者名/発表者名
      Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Tsutomu Watanabe
    • 学会等名
      International Workshop on Coping with Crises in Complex Socio-Economic Systems 2011
    • 発表場所
      Zurich, Switzerland
    • 年月日
      2011-06-21
  • [学会発表] A comprehensive directional motion analysis of market fluctuations2011

    • 著者名/発表者名
      Takaaki Ohnishi, Hideki Takayasu, Takatoshi Ito, Yuko Hashimoto, Tsutomu Watanabe, Misako Takayasu
    • 学会等名
      International Conference on Econophysics 2011
    • 発表場所
      Shanghai, China
    • 年月日
      2011-06-04
  • [備考]

    • URL

      https://sites.google.com/site/ohnishilabo/

URL: 

公開日: 2013-06-26  

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