大規模経済データにみられる相転移挙動の計算科学的研究

2015 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 23686019
• 研究種目: 若手研究(A)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 工学基礎
• 研究機関: 東京大学
• 研究代表者: 大西 立顕 東京大学, 情報理工学(系)研究科, 准教授 (10376387)
• 研究期間 (年度): 2011-04-01 – 2016-03-31
• キーワード: 経済物理学 / スーパーコンピュータ / 超並列計算 / 企業間ネットワーク / ページランク / 不動産バブル / ベキ分布 / 中心極限定理

研究成果の概要

スーパーコンピュータを活用して，大規模な経済データを相転移挙動の観点から研究した．企業間ネットワークは典型的な複雑ネットワークになっており，各企業のページランクの値が各企業の経済学的な特徴を反映していることを発見した．不動産バブルの時期を除き，面積を調整した住宅価格は対数正規分布に従うことを発見した．この性質を用いて不動産のバブル度を定量化し，不動産バブルの時空間ダイナミクスを観測した．

自由記述の分野

数理工学