ファイナンスにおける時系列データ解析のための強化学習に関する研究

2012 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 23700182
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 知能情報学
• 研究機関: 中部大学
• 研究代表者: 松井 藤五郎 中部大学, 生命健康科学部, 講師 (90366443)
• 研究期間 (年度): 2011 – 2012
• キーワード: 機械学習 / 強化学習 / 複利型強化学習

研究概要

本研究では,強化学習において利益率の複利効果を最大化するために複利型強化学習という新しい強化学習の枠組みを開発した.複利型強化学習を国債銘柄選択,国債取引,株式取引,n本腕バンディット,ブラックジャックなどに応用し,複利型強化学習がファイナンスやギャンブルのドメインに有効であることを確認した.また,複利型強化学習で導入された投資比率パラメーターをオンライン勾配法によって最適化する手法を開発した.

研究成果

• [雑誌論文] 複利型強化学習における投資比率の最適化, (2013)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎,後藤卓,和泉潔,陳ユ
  • 雑誌名: 人工知能学会論文誌, 巻: Vol.28 ページ: 267-272
  • DOI: DOI:10.1527/tjsai.28.267
  • 査読あり
• [雑誌論文] CompoundReinforcement Learning: Theory and anApplication to Finance (2012)
  • 著者名/発表者名: Tohgoroh Matsui, Takashi Goto,Kiyoshi Izumi, Yu Chen
  • 雑誌名: Lecture Notesin Computer Science 巻: Vol. 7188,10 ページ: 1007/978- 3- 642- 29946- 9_31
  • 査読あり
• [雑誌論文] 複利型強化学習の枠組みと応用 (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔, 陳ユ
  • 雑誌名: 情報処理学会論文誌 巻: Vol. 52 ページ: 3300-3308
  • URL: http://id.nii.ac.jp/1001/00079533/
  • 査読あり
• [学会発表] 複利型強化学習による危険回避行動の学習, (2013)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎,落合宏旭
  • 学会等名: 第27回人工知能学会全国大会(JSAI2013),
  • 発表場所: 富山
  • 年月日: 20130604-07
• [学会発表] 複利型強化学習の株式取引への応用 (2013)
  • 著者名/発表者名: 後藤卓, 松井藤五郎, 大澄祥広
  • 学会等名: 第27回人工知能学会全国大会 (JSAI2013)
  • 発表場所: 富山
  • 年月日: 20130604-07
• [学会発表] 複利型強化学習における投資比率の最適化 (2012)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔, 陳ユ
  • 学会等名: 第26回人工知能学会全国大会(JSAI2012)
  • 発表場所: 山口
  • 年月日: 20120612-15
• [学会発表] 最急降下法を用いた CDS プロキシヘッジにおける最適ヘッジ比率の学習 (2012)
  • 著者名/発表者名: 後藤卓, 松井藤五郎, 和泉潔
  • 学会等名: 第26回人工知能学会全国大会 (JSAI2012)
  • 発表場所: 山口
  • 年月日: 20120612-15
• [学会発表] 複利型強化学習における投資比率最適化手法の検討 (2012)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔
  • 学会等名: 第9回人工知能学会ファイナンスにおける人工知能応用研究会 (SIG-FIN)
  • 発表場所: 横浜
  • 年月日: 2012-11-17
• [学会発表] 強化学習のファイナンスへの応用 (2012)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: 電子情報通信学会名古屋大学学生ブランチ講演会
  • 発表場所: 名古屋
  • 年月日: 2012-02-09
• [学会発表] オンライン勾配法による投資比率最適化付き複利型強化学習 (2012)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔, 陳ユ
  • 学会等名: 第8回人工知能学会ファイナンスにおける人工知能応用研究会 (SIG-FIN)
  • 発表場所: 東京
  • 年月日: 2012-01-28
• [学会発表] 複利型強化学習を用いた国際銘柄選択 (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔, 陳ユ
  • 学会等名: 第25回人工知能学会全国大会 (JSAI2011)
  • 発表場所: 盛岡
  • 年月日: 20110601-03
• [学会発表] Compound Reinforcement Learning: Theory and AnApplication to Finance (2011)
  • 著者名/発表者名: Tohgoroh Matsui, Takashi Goto,Kiyoshi Izumi, Yu Chen
  • 学会等名: EuropeanWorkshop on Reinforcement Learning(EWRL2011)
  • 発表場所: アテネ(ギリシャ)
  • 年月日: 2011-09-11
• [備考] とうごろう
  • URL: http://jphttp://1056lab.org