点過程時系列データのための非線形時系列解析

2012 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 23700261
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 感性情報学・ソフトコンピューティング
• 研究機関: 東京大学
• 研究代表者: 平田 祥人 東京大学, 生産技術研究所, 特任准教授 (40512017)
• 研究期間 (年度): 2011 – 2012
• キーワード: 複雑系 / 時系列解析 / 信号処理 / 非線形現象 / 非線形理論

研究概要

本研究は,点過程時系列データを非線形力学系の観点から特徴づけるため,埋め込みを保証するための実用的な方法を提案することを目的とした.点過程時系列データに対して,時間窓の大きさはサンプリング間隔が一定の時系列データの埋め込み次元に対応している.そこで,本研究では予測誤差を用いて点過程の時間窓を定める手法を提案した.埋め込みが保証できることにより,非線形予測,外力の再構成,方向性結合の検定,カオス性の検定の4つの手法を点過程時系列データに対して利用することが可能になった.

研究成果

• [雑誌論文] 点過程時系列データの非線形時系列解析 (2012)
  • 著者名/発表者名: 平田祥人
  • 雑誌名: システム/制御/情報 巻: 56 ページ: 355-360
  • URL: http://ci.nii.ac.jp/naid/110009480292
  • 査読あり
• [雑誌論文] Timing matters in foreign exchange markets (2012)
  • 著者名/発表者名: Yoshito Hirata and Kazuyuki Aihara
  • 雑誌名: Physica A 巻: 391 ページ: 760-766
  • DOI: doi:10.1016/j.physa.2011.09.013
  • 査読あり
• [学会発表] 点過程時系列データとその非線形時系列解析 (2013)
  • 著者名/発表者名: 平田祥人,合原一幸
  • 学会等名: 第2回社会神経科学研究会「社会の中で生きる心の理解」
  • 発表場所: 岡崎
  • 年月日: 2013-01-31
• [学会発表] Practically ensuring embedding for analyzing point process data, 2012 International (2012)
  • 著者名/発表者名: Yoshito Hirata
  • 学会等名: Symposium on Nonlinear Theory and its Applications
  • 発表場所: パルマ(スペイン)
  • 年月日: 2012-10-24
• [学会発表] 点過程の距離を使った地震予測 (2012)
  • 著者名/発表者名: 平田祥人,近江崇宏,尾形良彦,合原一幸
  • 学会等名: 第3回研究集会「地震活動の評価に基づく地震発生予測システム:東北地方太平洋沖地震前後の地震発生予測」
  • 発表場所: 東京
  • 年月日: 2012-07-12
• [学会発表] Recurrence plots for point processes and their application to earthquakes (2011)
  • 著者名/発表者名: Yoshito Hirata and Kazuyuki Aihara
  • 学会等名: The 4th International Symposium on Recurrence Plots
  • 発表場所: 香港(中国)
  • 年月日: 2011-12-07
• [図書] Analyzing multiple spike trains using distance measures and recurrence plots, edited by N. Kasabov (2013)
  • 著者名/発表者名: Yoshito Hirata, Eric J.Lang, and Kazuyuki Aihara
  • 出版者: Springer Handbook of Bio-and Neuroinformatics, Springer
• [備考]
  • URL: http://www.sat.t.u-tokyo.ac.jp/~yoshito