長期記憶時系列における統計的推測理論の構築とその経済データへの応用

2013 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 23730209
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 岡山大学 (2012-2013); 東北大学 (2011)
• 研究代表者: 生川 雅紀 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (30588489)
• 研究期間 (年度): 2011 – 2013
• キーワード: 長期記憶 / セミパラメトリック推定 / 周期性 / 確率的ボラティリティ / 実数差分過程

研究概要

本研究では，観測誤差付き長期記憶過程や周期的長期記憶時系列といった多様な性質を有する長期記憶時系列に対するセミパラメトリックな統計的推測法の構築を行った．また，提案した方法を長期記憶確率的ボラティリティモデルへと応用し，為替レートのボラティリティにおける長期記憶性を分析した．日本の鉱工業生産指数データを用いた分析にも取り組み，その成長率に周期的な長期記憶性があることを見出した．

研究成果

• [雑誌論文] Semiparametric Whittle estimation of cyclical long-memory time series by generalized exponential models (2014)
  • 著者名/発表者名: Narukawa, M
  • 雑誌名: The Economic Association of Okayama University Discussion Paper 巻: I-88 ページ: 1-19
• [雑誌論文] On semiparametric testing of I(d) by FEXP models (2013)
  • 著者名/発表者名: Narukawa, M
  • 雑誌名: Communications in Statistics-Theory and Methods 巻: Vol.42 ページ: 1637-11653
  • 査読あり
• [雑誌論文] Global semiparametric estimation of long-memory signal plus noise processes (2011)
  • 著者名/発表者名: Narukawa, M
  • 雑誌名: Journal of the Japan statistical Society 巻: Vol.41 ページ: 205-226
  • 査読あり
• [学会発表] 多変量非定常長期記憶時系列のセミパラメトリック推定 (2013)
  • 著者名/発表者名: 生川雅紀, 松田安昌
  • 学会等名: 日本統計学会
  • 発表場所: 大阪大学
  • 年月日: 2013-09-10
• [学会発表] 周期性を持つ長期記憶時系列のセミパラメトリック推定 (2012)
  • 著者名/発表者名: 生川雅紀
  • 学会等名: 日本統計学会
  • 発表場所: 北海道大学
  • 年月日: 2012-09-11
• [学会発表] Pooled local Whittle estimation of panel long-memory models (2012)
  • 著者名/発表者名: Narukawa, M. and Matsuda, Y
  • 学会等名: The 2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting
  • 発表場所: Epochal Tsukuba
  • 年月日: 2012-07-03
• [学会発表] On semiparametric testing of I(d) by FEXP models (2011)
  • 著者名/発表者名: 生川雅紀
  • 学会等名: 日本統計学会
  • 発表場所: 九州大学
  • 年月日: 2011-09-07