セミパラメトリックモデルのための集中情報量規準の開発

2012 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 23730215
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 京都大学
• 研究代表者: 末石 直也 京都大学, 経済学研究科(研究院), 講師 (40596251)
• 研究期間 (年度): 2011 – 2012
• キーワード: 集中情報量規準 / モデル選択 / モデルアベレージング / 経験尤度法

研究概要

モデル選択の目的は、観測されたデータを基に「最適な」モデルを選ぶことである。しかしながら、最適なモデルはモデルの使用目的に応じて異なる。 本研究では、モーメント制約によってモデルが記述されているときに、経験尤度推定量を用いて、興味のあるパラメータを正確に推定するためのモデル選択の方法を考察した。また、推定量の平均 2 乗誤差を最小にすること目的とした、モーメント制約モデルのためのモデルアベレージングの方法を提案した。

研究成果

• [雑誌論文] Identification Problem of the Exponential Tilting Estimator under Misspecification (2013)
  • 著者名/発表者名: Sueishi, N
  • 雑誌名: Economics Letters 巻: 118 ページ: 509-511
  • DOI: DOI:10.1016/j.econlet.2012.12.024
  • URL: http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/171235
  • 査読あり
• [学会発表] Variable and Order Selection Criterion for Series Estimation in Partially Linear Models (2013)
  • 著者名/発表者名: 末石直也, 吉村有博(発表者)
  • 学会等名: 日本統計学会春季大会
  • 発表場所: 学習院大学
  • 年月日: 2013-03-03
• [学会発表] A New Interpretation of Empirical Likelihood for Time Series Models and Its Application to Model Selection Testing (2012)
  • 著者名/発表者名: 末石直也
  • 学会等名: Hitotsubashi-Sogang Conference on Econometrics
  • 発表場所: Sogang University (韓国)
  • 年月日: 2012-11-07
• [学会発表] Model Selection Criterion for Infinite Dimensional Instrumental Variable Models (2012)
  • 著者名/発表者名: 末石直也
  • 学会等名: Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting(国際学会)
  • 発表場所: Tsukuba International Congress Center
  • 年月日: 2012-07-03
• [学会発表] Information Criteria for Moment Restriction Models (2011)
  • 著者名/発表者名: 末石直也
  • 学会等名: Empirical Finance and Econometrics (国際研究集会)
  • 発表場所: 京都大学
  • 年月日: 2011-11-30
• [学会発表] Information Criteria for Moment Restriction Models (2011)
  • 著者名/発表者名: 末石直也
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 九州大学
  • 年月日: 2011-09-05
• [学会発表] Empirical Likelihood-Based Focused Information Criterion (2011)
  • 著者名/発表者名: 末石直也
  • 学会等名: SummerWorkshop on Economic Theory
  • 発表場所: 小樽商科大学
  • 年月日: 2011-08-10
• [備考] 研究成果は下記ホームページでも公開している。
  • URL: http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~sueishi/