研究課題
若手研究(B)
金融資産の分析で近年注目を集めているのが、実現ボラティリティの分野である。本研究では、その多変量版である「実現共分散」について、新たなモデルを考案し、既存のモデルと予測力の比較を行った。その結果、新たなモデルを使えば、金融資産ポートフォリオの予測力が向上することがわかった。
すべて 2012 2011 その他
すべて 雑誌論文 (1件) 学会発表 (3件)
Journal of Forecasting
DOI:10.1002/for.2252