2012 年度研究成果報告書

経済時系列のボラティリティと内生性が共和分分析に与える影響

研究課題

研究課題/領域番号	23730220
研究種目	若手研究(B)
配分区分	基金
研究分野	経済統計学
研究機関	龍谷大学
研究代表者	牧大樹龍谷大学, 経済学部, 准教授 (60423737)
研究期間 (年度)	2011 – 2012
キーワード	ボラティリティ / 内生性 / 共和分分析
研究概要	この研究では、経済時系列が不均一分散や内生性を持つときに、共和分分析にどのような影響が出るかを検証した。分散比を用いる共和分検定は、他の検定と比較して、ほとんどの不均一分散や内生性の存在下で妥当なサイズを持つことが明らかとなった。閾値自己回帰調整を持つ共和分検定は、不均一分散や内生性の存在下でサイズの歪みを持つ一方、非線形性を持つ共和分関係を検出しやすいことが示された。