研究課題
若手研究(B)
金融機関では,市場の変動を数理モデルによって表現し,リスク量やリスク管理のための最適取引戦略を高速コンピューターで計算している.しかし,数理モデルで現実を完全に表現することは不可能であり,取引戦略を計画通りに実現することは困難である.本研究では,真の資産モデルを完全には知ることは出来ず,資産の完全制御は困難であることを前提として,リスク管理の研究を行った.具体的には,リスク測度の多期間化,最適リスクヘッジ方法,モデルリスク計量方法について研究を行い,リスク管理の高度化に寄与した.
数物系科学