| 研究課題/領域番号 |
23K01382
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| 研究機関 | 慶應義塾大学 |
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研究代表者 |
和田 龍磨 慶應義塾大学, 総合政策学部(藤沢), 教授 (20756580)
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| 研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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| キーワード | L1トレンドフィルター / 経常収支 / 為替レート / 経済時系列 |
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| 研究実績の概要 |
初年度となる2023年度は経常収支と為替レートのそれぞれの長期的趨勢を定義するために、時系列分析に基づくフィルタリングを考察し、特にこれまで時系列特性があまり明らかにされてこなかった経常収支にL1トレンドフィルタリングを適用することで長期趨勢を定義しようと試みた。線形時系列モデルなどでトレンドを定義することは可能であるが、推定しなければならない未知パラメターに依存したトレンドを考慮することは、対象とするデータが日本のもののみであるなど、限定的な場合には試行錯誤によってアドホックなものを推定することができるが、本研究では日本のみならず諸外国の経常収支や為替レートのトレンドを対象とするためと、線形モデルでは記述することが困難である、構造変化をも含むトレンドを考慮するために、ある程度機械的に適用できるフィルタリングによるトレンドの定義を行うこととした。L1トレンドフィルタの先行研究を整理したほか、効率的な計算手法についても検討を行った。このほか、4th TWID International Finance Conference において為替レートに関する論文の討論者を務め、国際的なコンファレンスである98th Annual Conference of Western Economic Association International ではEMPIRICAL STUDIES ON MACROECONOMICS セッションをオーガナイズした。ここでは、共著者による研究論文（主に途上国の経常収支などマクロ変数が国外からの経済援助によってどのように変化するかの解明）の報告が行われた。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
予定では初年度はL1フィルタの特性を明らかにした上で、経常収支のトレンドについての分析を行うことになっていた。ところが予期しなかった大学業務が重なったこともあり、遅れを来した。
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| 今後の研究の推進方策 |
L1フィルタの特性を明らかにした上で、出来るだけ早期に経常収支および為替レートのトレンドについて分析を行う。この際、VARモデル（現在価値モデル）に基づくトレンドとの比較において、為替レートとの関係をも明らかにする。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
出張旅費を予定していたが、スケジュール調整が難航し、出張が叶わなかった。今年度国際的な研究交流のための出張を予定している。
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