| 研究課題/領域番号 |
24243031
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
斯波 恒正 一橋大学, 大学院経済学研究科, 特任教授 (90187386)
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| 研究分担者 |
石村 直之 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (80212934)
本田 敏雄 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (30261754)
黒住 英司 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00332643)
山本 庸平 一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (80633916)
石原 庸博 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師 (60609072)
山田 昌弘 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師 (60732435)
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| 研究期間 (年度) |
2012-10-31 – 2016-03-31
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| キーワード | 計量経済学 / 金融工学 / 統合的リスク管理（ERM） / コピュラ / 高頻度データ / ビッグデータ |
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| 研究実績の概要 |
本年平成２６年度の主要な成果は、平成２５年度までに得られた統合的リスク管理（ERM）に関連する研究成果を深化させるものであった。まず連接分布関数（コピュラ）の研究では、リスク管理に必須である順位相関を表す指標の一般化を行った。これにより、リスク相関のより詳しい関係が解析できる可能性を開いた。他には、市場データという典型的な高頻度データに関して、市場取引に隠されたひとつの構造を明らかにするような成果を得た。
これらの成果の多くは国際会議で公表し、専門家の批判を受けて、さらにERMにふさわしい内容となるような調整を行った。イタリアの応用解析に関する国際会議およびギリシアでの応用経済学に関する国際会議では、それぞれ、コピュラ発展およびコピュラの順位相関に関する研究を発表した。斬新で意義があるとの好意的な意見とともに、リスク管理への効果的な応用に関する疑義や拡張の示唆を得た。他にも、韓国やベトナムでの国際会議で成果の公表を行った。最新の研究の調査活動も、引き続いて行った。
平成２７年３月には、オーストリアから高頻度データやビッグデータの経済統計に関する世界的に著名なNikolaus Hautsch教授を招いて国際会議を開催した。研究分担者や関連する国内の研究者の講演とともに活発で中身のある議論がなされた。最終平成２７年度の研究の総括に向けて、研究方向の極めて貴重な指針を得るとともに、世界的にみても最新の研究内容を示す有意義かつ重要な会議を主催することができた。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
統合的リスク管理に関する学術研究の最新動向として、高頻度データやビッグデータに関する知見を深め、かつ成果を得ることができたため。
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| 今後の研究の推進方策 |
順調に研究成果を得ており、今後の研究課題遂行の方策に特に変更は認められない。ただし平成27年度は最終年度であり、ERM関連の研究成果の発表、今後の研究の進展を考慮して、研究会の共催および主催を増やしていく方針である。
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