連続時間確率過程であるfO-U過程に含まれるドリフト・パラメータαの推定・検定問題を考察した.特に,MLEについて調べ,分布関数や密度関数を数値積分により計算して,分位点を求め,グラフ表示した.MLEの漸近理論(観測区間が無限大になる場合)に関しては,エルゴード的な場合には正規性が証明されていて,Hurst パラメータに依存しない.それに対して,本研究では,非エルゴード的な場合の漸近理論を導出した.MLE はコーシー分布に収束し,分布は Hurst パラメータに依存して,1/2 の周りで対称となることがわかった.そして,その値が1/2から離れるに従って集中確率が大きくなることを証明した.
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