2014 年度研究成果報告書

コピュラを用いた生存時間データと順序データの分析手法の開発

研究課題

研究課題/領域番号	24530227
研究種目	基盤研究(C)
配分区分	基金
応募区分	一般
研究分野	経済統計学
研究機関	横浜国立大学
研究代表者	小林正人横浜国立大学, 国際社会科学研究院, 教授 (60170354)
研究期間 (年度)	2012-04-01 – 2015-03-31
キーワード	copula / 柔軟性 / Value at Risk / Expected Shortfall
研究成果の概要	従来のparametricなcopulaは非対称性と裾依存性の値域に制約がある。本研究では、従来のcopulaと比較して、非対称性と裾依存性の柔軟性が大きなcopulaを開発し、単一のcopulaだけで、すべての状況を表現することを可能とし、非対称性と裾依存性の変化を考慮した生存分析、格付け、VaRやExpected Shortfallなどの計算を可能とした。
自由記述の分野	計量経済学