| 研究課題/領域番号 |
24530371
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 研究機関 | 金城学院大学 |
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研究代表者 |
中村 正治 金城学院大学, 生活環境学部, 教授 (30350953)
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| 研究分担者 |
中川 覃夫 愛知工業大学, 経営学部, 教授 (60076544)
近藤 仁 南山大学, 経済学部, 教授 (60121456)
中山 惠子 中京大学, 経済学部, 教授 (90207944)
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| 研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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| キーワード | 数理ファイナンス / 確率過程 / 不完全情報 |
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| 研究概要 |
平成24年度は，不完全合理的期待を仮定した債券価格評価に対する金利水準の変動のインパクトと考える累積損傷モデルにおけるパラメータ特性の相互関連性のデータ収集など研究環境の整備を行うとともに、関連文献のサーベイや基礎的分析を行った。代表者中村は文献調査を行い分析手法について検討した．
また，不確実性の市場における，獲得した情報をどのように債券価格の期待形成に利用されているかの分析の検討を行った．特に，確率過程の応用面における本研究に関連する累積損傷モデルの適用について，評価関数のパラメータにおける市場状況の情報利用を考慮した．これらの成果を日本オペレーションズ・リサーチ学会，電子情報通信学会で研究発表を行なった．海外の国際学会や国際会議でも成果を積極的に発表し十分な成果を上げることができた．またこれらの成果を幅広く海外の学術雑誌，J. of Software Engineering and Applications，J. of Quality in Maintenance Engineering，International Journal of Performability Engineeringなどに掲載した．
システムの使いやすさなどの検証用の目的として教育支援システムのモデルを構築しその成果を研究分担者とともに，KES IDT/IIMSS 2012 （岐阜）にて「題目Stochastic Applications for e-Learning System」として研究発表を行った．さらに，これらの研究を発展させた論文を海外の学術雑誌に投稿中である．
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
企業の投資行動において，金利水準の変動をある程度認識が未知を想定した場合．金融環境からの変数をパラメータとした計量経済学の計量モデルと確率モデルとの差異検証のための，計量モデルのARMAやARIMAモデル構築が遅れている．
金利水準の変動による債券価格評価に与える影響をインパクトの不確実性と捉えた確率モデルが遅れている．
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| 今後の研究の推進方策 |
数値計算や数値シミュレーションのシステム構築．また，システムの実際的な利用を行う場合を想定して，モデルの妥当性の検証に数値計算の試行を行う．
24年度の事例調査，FSCMシステム設計をふまえて，理論の実行性，並びに，FSCMシステムの本機能の効果を地域金融機関で実証分析し，整理する．これらの分析結果から，理論モデルの整合性FSCMシステムの改良，修正点を洗い出し，FSCMシステムに反映する．
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| 次年度の研究費の使用計画 |
関連のデータ整備と資料整理を行う．
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