| 研究課題/領域番号 |
24540136
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 名古屋市立大学 |
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研究代表者 |
三澤 哲也 名古屋市立大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (10190620)
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| 研究分担者 |
宮原 孝夫 名古屋市立大学, 大学院経済学研究科, 名誉教授 (20106256)
宮内 肇 熊本大学, 大学院自然科学研究科, 准教授 (20181977)
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| 研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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| キーワード | 確率力学系 / リスク / 期待効用無差別価格 / プロジェクト事業投資 / リスク鋭感的価値尺度 / ランダムNPV / 規模のリスク / 発電事業 |
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| 研究成果の概要 |
本研究では、投資に伴う不確実性を持つキャッシュフローの現在価値（RNPV）を確率系とみなしたうえで、リスクを伴う事業投資の価値評価問題に確率力学的観点からアプローチすることを目的としている。その結果、(1)期待値不変性の一種である効用無差別価格概念より導かれる「リスク鋭感的価値尺度」が「規模のリスク」の評価と「カタストロフィー債券」の評価に有効な評価法であること、(2)発電事業投資問題への応用を通して、その尺度ならびにそれを近似したRNPVプロビットモデルが実務的にも有用であることを示した。また(2)に関連して日本電力卸市場価格の定量的評価の分析も行った。
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| 自由記述の分野 |
確率論
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