2015 年度研究成果報告書

ウィーナー汎関数に関する確率分布論とその応用

研究課題

研究課題/領域番号	24540143
研究種目	基盤研究(C)
配分区分	基金
応募区分	一般
研究分野	数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関	中央大学
研究代表者	藤田岳彦中央大学, 理工学部, 教授 (50144316)
研究期間 (年度)	2012-04-01 – 2016-03-31
キーワード	ブラウン運動 / 確率微分方程式 / ブラック・ショールズ・モデル / リーマンゼータ関数 / ウィーナー汎関数 / リスク評価
研究成果の概要	研究期間を通じて，ウィーナー汎関数に関する確率分布論の整数論（特にリーマンゼータ関数）への応用，また　金融工学においては新しいエキゾティックオプションの開発とその価格つけへの応用，また金融工学と保険数理の融合においては新しいリスク評価分析への応用に関する研究を遂行しいろいろ論文発表を行った．このように多岐にわたり，ウィーナー汎関数確率分布論の新しい分野への発展性も見つけることができた．
自由記述の分野	金融工学，保険数理，純粋数学