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Lead-lag indexの統計的性質の解析とソフトウエアの整備，データ解析を行った．本研究はさらに，マイクロストラクチャーに対して，株価の微細構造やリミット・オーダー・ブックを含むモデリングを試みた．有限時間区間上で与えられた多変量点過程の強度過程が点過程および共変量の履歴に依存する点過程回帰モデルを考え，強度関数が大きくなるときの，最尤型推定量の極限定理を示した．Hawkes型の強度関数における交互作用の係数によってリード・ラグが捕らえられる．確率微分方程式のボラティリティにおける非線形回帰を表現する確率回帰モデルを有限時間高頻度離散観測下で定式化し，基礎モデルとなり得ることを示した．
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