情報統計力学のポートフォリオ最適化問題への適用

2013 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 24710169
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 社会システム工学・安全システム
• 研究機関: 秋田県立大学
• 研究代表者: 新里 隆 秋田県立大学, システム科学技術学部, 助教 (70574614)
• 研究期間 (年度): 2012-04-01 – 2014-03-31
• キーワード: ポートフォリオ最適化 / 情報統計力学 / レプリカ解析 / 適応TAP方程式 / ランダム行列 / 平均分散モデル / 相関構造

研究概要

近年，ポートフォリオ最適化問題において，情報統計力学に基づいた解析は学際領域の多くの研究者に注目されている．先行研究において収益率が各々独立同一分布に従う場合の最小投資リスクについて解析されてきたが，銘柄間の収益率に相関が含まれている場合の最小投資リスクに対して十分な議論がされていない．そこで我々はレプリカ解析，適応TAP方程式，ランダム行列積分公式の3つの解析法を組み合せて，相関が含まれている場合のポートフォリオ最適化問題を解析する．さらに相関構造を扱えるようにこれらの解析手法を拡張する．

研究成果

• [雑誌論文] 分枝限定法による2次新製品設計モデルとその1次等価変換の最適化解析 (2014)
  • 著者名/発表者名: 姜東暁, 新里隆, 星野満博, 張人千, 郭偉宏
  • 雑誌名: 日本経営工学会論文誌 巻: Vol. 65, No. 1 ページ: 9-16
  • 査読あり
• [雑誌論文] ランダム行列を用いたポートフォリオ最適化解析 (2014)
  • 著者名/発表者名: 若井亮介, 新里隆, 嶋崎善章
  • 雑誌名: 日本経営工学会論文誌 巻: Vol. 65, No. 1 ページ: 17-28
  • 査読あり
• [雑誌論文] EV給電スタンドの最適施設配置問題 (2013)
  • 著者名/発表者名: 長嶋利治, 新里隆, 郭偉宏
  • 雑誌名: 日本経営工学会論文誌 巻: Vol. 64, No. 4 ページ: 557-560
  • 査読あり
• [雑誌論文] Boltzmann Machine Approach with Mean Field Approximation for Solving Estimation of Product Design Parameters (2013)
  • 著者名/発表者名: Dongxiao Jiang, Takashi Shinzato, Mitsuhiro Hoshino, Ikou Kaku
  • 雑誌名: 2013 Asian Conference of Management Science and Applications (ACMSA2013)
  • 査読あり
• [雑誌論文] 不確実性の下での数理的意思決定の理論と応用研究会 (2013)
  • 著者名/発表者名: 新里隆
  • 雑誌名: 京都大学数理解析研究所講究録
• [雑誌論文] レプリカ解析を用いたシャープ比の典型値評価 (2013)
  • 著者名/発表者名: 新里隆
  • 雑誌名: 電子情報通信学会技術報告 巻: Vol. 113, No. 286 ページ: 91-98
• [雑誌論文] Measuring Nonmarket Benefits of Environmental Projects : A Case of Reclamation Project in Japan (2012)
  • 著者名/発表者名: Christian Crowley, Kazushi Ito, Shuhei Kudo, Yoshiaki Shimazaki, Takashi Shinzato
  • 雑誌名: 82nd Annual Meeting, Southern Economic Association 巻: S-Q-29
  • 査読あり
• [雑誌論文] Definition, Model and Algorithm of New Product Design Considering Life Cycle and Architectures (2012)
  • 著者名/発表者名: Ikou Kaku, Dongxiao Jiang, Takashi Shinzato, Mitsuhiro Hoshino, Y. Yin, Yang Yu
  • 雑誌名: International Symposium on Reliability Engineering and Risk Management
  • 査読あり
• [雑誌論文] A One-Bit-Variant Neighborhood Algorithm for Solving the Combinatorial Product Design Model (2012)
  • 著者名/発表者名: Dongxiao Jiang, Takashi Shinzato, Hiroshi Sugiyama, Mitsuhiro Hoshino, Yang Yu, Ikou Kaku
  • 雑誌名: 11th International Conference on Industrial Management
  • 査読あり
• [雑誌論文] 収益率が相互に影響する銘柄群と複数の制約条件を持つポートフォリオ最適化問題の情報統計力学 (2012)
  • 著者名/発表者名: 新里隆
  • 雑誌名: 電子情報通信学会技術報告 巻: Vol. 112, No. 279 ページ: 327-334
• [学会発表] 確率不等式を用いた地震保険料率の評価 (2013)
  • 著者名/発表者名: 渡邊皇介, 新里隆, 嶋崎善章, 星野満博
  • 学会等名: 平成25年度日本経営工学会秋季研究大会
  • 年月日: 20130000
• [学会発表] 期待収益最大化問題の情報統計力学 (2013)
  • 著者名/発表者名: 新里隆
  • 学会等名: 平成25年度日本経営工学会秋季研究大会
  • 年月日: 20130000
• [学会発表] ボルツマンマシンによる新製品設計モデルにおける係数パラメータの推定解析 (2013)
  • 著者名/発表者名: 姜東暁, 新里隆, 星野満博, 郭偉宏
  • 学会等名: 平成25年度日本経営工学会秋季研究大会
  • 年月日: 20130000
• [学会発表] レプリカ解析を用いたシャープ比の評価 (2013)
  • 著者名/発表者名: 新里隆
  • 学会等名: 日本物理学会2013年秋季大会
  • 年月日: 20130000
• [学会発表] 最適施設配置問題の平均場近似解析 (2013)
  • 著者名/発表者名: 新里隆, 長嶋利治, 郭偉宏
  • 学会等名: 日本物理学会2013年秋季大会
  • 年月日: 20130000
• [学会発表] 1次等価変換による2次新製品設計モデルの厳密解析 (2013)
  • 著者名/発表者名: 姜東暁, 新里隆, 星野満博, 張人千, 郭偉宏
  • 学会等名: 平成25年度日本経営工学会春季研究大会
  • 年月日: 20130000
• [学会発表] 情報統計力学を用いたシャープ比の評価 (2013)
  • 著者名/発表者名: 新里隆
  • 学会等名: 平成25年度日本経営工学会春季研究大会
  • 年月日: 20130000
• [学会発表] 空間情報を考慮したEV給電スタンドの最適施設配置問題 (2013)
  • 著者名/発表者名: 新里隆, 長嶋利治, 郭偉宏
  • 学会等名: 平成25年度日本経営工学会春季研究大会
  • 年月日: 20130000
• [学会発表] 複数の商品間の相関を考慮した安全在庫管理路理論解析 (2013)
  • 著者名/発表者名: 新里隆, 浅岡伸伍, 郭偉宏
  • 学会等名: 平成25年度日本経営工学会春季研究大会
  • 年月日: 20130000
• [学会発表] 線形制約のあるポートフォリオ最適化問題の情報統計力学 (2012)
  • 著者名/発表者名: 新里隆
  • 学会等名: 平成24年度日本経営工学会秋季研究大会
  • 年月日: 20120000
• [学会発表] 家庭廃棄物処理負担の経済評価 (2012)
  • 著者名/発表者名: 星貴裕, 新里隆, 嶋崎善章
  • 学会等名: 平成24年度日本経営工学会秋季研究大会
  • 年月日: 20120000
• [学会発表] 地方都市での住宅価格形成における公園緑地の効果 (2012)
  • 著者名/発表者名: 上野悠太, 新里隆, 嶋崎善章
  • 学会等名: 平成24年度日本経営工学会秋季研究大会
  • 年月日: 20120000
• [学会発表] 施設配置問題に対する平均場近似解析 (2012)
  • 著者名/発表者名: 新里隆, 姜東暁, 星野満博, 嶋崎善章, 郭偉宏
  • 学会等名: 平成24年度日本経営工学会春季研究大会
  • 年月日: 20120000
• [学会発表] 製品設計の組合せ最適化モデルに適用する1点変動近傍アルゴリズムの提案 (2012)
  • 著者名/発表者名: 姜東暁, 新里隆, 杉山博史, 星野満博, 郭偉宏
  • 学会等名: 平成24年度日本経営工学会春季研究大会
  • 年月日: 20120000
• [学会発表] 印象評価を用いた温度感覚に影響する音の特性に関する研究 (2012)
  • 著者名/発表者名: 伊藤美奈子, 新里隆, 杉山博史, 郭偉宏
  • 学会等名: 平成23年度日本経営工学会東北支部卒業研究修士論文発表会
  • 年月日: 20120000
• [学会発表] 実売上げデータを用いた需要分布の推定とロストセールに関する研究 (2012)
  • 著者名/発表者名: 原田樹亨, 新里隆, 杉山博史, 郭偉宏
  • 学会等名: 平成23年度日本経営工学会東北支部卒業研究修士論文発表会
  • 年月日: 20120000
• [学会発表] 顧客動線を考慮した書店レイアウトの提案 (2012)
  • 著者名/発表者名: 本間大貴, 新里隆, 杉山博史, 郭偉宏
  • 学会等名: 平成23年度日本経営工学会東北支部卒業研究修士論文発表会
  • 年月日: 20120000
• [学会発表] 生産方式の違いが小型製品の組み立て作業動佐に及ぼす影響 (2012)
  • 著者名/発表者名: 鎌田翔太, 新里隆, 杉山博史, 郭偉宏
  • 学会等名: 平成23年度日本経営工学会東北支部卒業研究修士論文発表会
  • 年月日: 20120000
• [図書] ひとづくりものづくりー秋田県立大学の挑戦ー (2013)
  • 著者名/発表者名: 小間篤, 新里隆, 他
  • 出版者: 秋田魁新報社
• [備考] 若手奨励賞:The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Computational Intelligence Society Japan Chapter, (2012)