ノンパラ・セミパラメトリック計量経済モデルにおける統計的推測法の開発

2014 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 24730191
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 東京工業大学 (2013-2014); 筑波大学 (2012)
• 研究代表者: 松下 幸敏 東京工業大学, 情報理工学(系)研究科, 准教授 (50593589)
• 研究期間 (年度): 2012-04-01 – 2015-03-31
• キーワード: ノンパラメトリックモデル / セミパラメトリックモデル / 統計的推測 / 経験尤度法

研究成果の概要

いくつかのノンパラ・セミパラメトリックモデルについて、その統計的推測手法を提案し、漸近理論及び数値実験によってそのパフォーマンスを検討した。具体的には、(1) 内生説明変数を伴う係数可変モデル、(2) 回帰分断デザイン、(3) 密度関数の不連続点の検定、(4) 高頻度データにおけるボラティリティ、(5) 平均処置効果について検討した。(1)、(2)、(3)、(5)については経験尤度を用いた統計的推測法を、(4)についてはノンパラメトリック尤度を用いた統計的推測法を提案・検討した。

自由記述の分野

理論計量経済学