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2012 年度 実施状況報告書

非定常長期記憶モデルの推測

研究課題

研究課題/領域番号 24730194
研究機関早稲田大学

研究代表者

山口 圭子  早稲田大学, 商学学術院, 助教 (60534964)

研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2014-03-31
キーワード時系列分析
研究概要

長期記憶性を持つデータ(ショックの影響の持続性が強く、スペクトルが原点で発散するようなデータ)は経済・ファイナンスなど様々な分野において観測されている。フラクショナル和分過程(I(d)過程)は長期記憶性を表現できるモデルとして多方面に利用されている。特に経済データには非定常性を示すものが多いが、理論・技術的な難しさから非定常I(d)過程の分析手法が開発されたのは近年になってからである。そこで本研究ではShimotsu (2010)の手法を用いて、定常I(d)過程において提案されている非線形モデルや多変量モデルを非定常I(d)過程へ拡張することが目的である。
今年度は見せかけの長期記憶性に関する研究を行った。短期記憶過程に平均変化が加わったデータのスペクトルも原点で発散することが知られており、このような現象をみせかけの長期記憶性という。しかしながら、データが長期記憶性をもつかどうかは、予測や回帰係数の信頼区間などの推測に大きな影響を与えるので、見せかけの長期記憶性を検出する検定を提案した。本研究の検定方法に近いものにはQu(2010)があるが、提案手法は非定常データにも適用できる点が異なる。
まず帰無仮説のもとでの検定統計量の極限分布を理論的に導出した。その結果、極限分布はパラメータdに依存したので、棄却点はシミュレーションにより求めた。つぎに、対立仮説のもとでの検定統計量の一致性を理論的に示した。さらに、有限標本での有用性を調べるためにシミュレーション実験を行った。その結果、サンプルサイズが小さい時には、Qu(2010)よりも検出力の高い場合があることがわかった。
以上の結果をWaseda Statistical Symposium on Time Series and Related Topicsで報告し、内外の研究者より多くの有益なコメントを得た。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

当初の計画では、2つのトピック(A)見せかけの長期記憶性の検定、(B)フラクショナル共和分検定、について各々1年程度で研究する予定であった。24年度に(A)の研究の理論的な部分について発表することはできた。しかし、研究機関を変更することが分かり、途中で中断・再開する手間を省くために少し研究を遅らせたので、実証分析をして論文を完成させて投稿するところまで至らなかった。25年度は(B)の研究を進めつつ、(A)の論文を投稿したい。

今後の研究の推進方策

今後は、まず(A)見せかけの長期記憶性の検定、に関して24年度に出した結果に実証分析を付け加えて論文にまとめて投稿する。また、2つめのトピック(B)フラクショナル共和分検定、に関しても(A)と同様に理論・シミュレーション実験・実証分析を行い、一定の成果を得た時点で国内外の学会において発表し、最終的には国際的なジャーナルに投稿する。

次年度の研究費の使用計画

研究機関を変更することが分かり、途中で中断・再開する手間を省くために少し進捗が遅れた。そのため、実証分析に必要なソフトや論文の英文校正に必要な研究費が繰り越されることとなったが、25年度中に使用する予定である。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2012

すべて 学会発表 (2件) (うち招待講演 1件)

  • [学会発表] A Simple Test of Long Memory Versus Structural Breaks2012

    • 著者名/発表者名
      Katsumi Shimotsu and Keiko Yamaguchi
    • 学会等名
      Waseda Statistical Symposium on Time Series and Related Topics
    • 発表場所
      早稲田大学
    • 年月日
      20120705-20120707
  • [学会発表] Estimating a change point in the long memory parameter2012

    • 著者名/発表者名
      Keiko Yamaguchi
    • 学会等名
      Statistical models for financial data III
    • 発表場所
      Graz University of Technology, Austria
    • 年月日
      20120523-20120526
    • 招待講演

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公開日: 2014-07-24  

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