古典的保険破産解析の一般化として,レヴィ型リスクモデルに対する一般化Gerber-Shiu解析を展開した.主要結果としては,代表的な破産関連リスクであるGerber-Shiu関数を,サープラスの積分型汎関数として一般化し,その再生型積分方程式や,レヴィ過程のスケール関数による表現定理を導出した.また,インフレーション型リスクモデル(確率微分方程式モデル)に対する破産理論を展開し,破産確率評価や再保険戦略などの具体的問題を解いた.さらに統計的方法として,破産確率の漸近展開近似や,データに基づいた推測理論を構築し,推定量の誤差評価やその収束率を求めた.これらは数値実験によりその有効性が確認された.
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