2015 年度研究成果報告書

隠れマルコフモデルに対する統計計算手法の漸近的解析

研究課題

研究課題/領域番号	24740062
研究種目	若手研究(B)
配分区分	基金
研究分野	数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関	大阪大学
研究代表者	鎌谷研吾大阪大学, 基礎工学研究科, 講師 (00569767)
研究期間 (年度)	2012-04-01 – 2016-03-31
キーワード	ベイズ統計 / モンテカルロ / 漸近理論 / 高次元解析 / 複雑モデル / 大規模データ
研究成果の概要	隠れマルコフモデルのための逐次モンテカルロ法の解析と，高次元で有効なマルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC）法の解析を行った．前者については，近年のホットトピックである高次元で有効な手法の提案，およびマルチレベルモンテカルロ法との組み合わせを行った．後者では高次元解析、とくに複雑なベイズモデルでの推定を可能にするモンテカルロ法を提案した．従来手法を大幅に改善することを数値的にも理論的にも示すことができた。
自由記述の分野	統計学