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2016 年度 実績報告書

高次元データのためのベイズ計量分析に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 25245035
研究機関関西学院大学

研究代表者

古澄 英男  関西学院大学, 経済学部, 教授 (10261273)

研究分担者 大森 裕浩  東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 教授 (60251188)
照井 伸彦  東北大学, 経済学研究科, 教授 (50207495)
各務 和彦  神戸大学, 経営学研究科, 准教授 (00456005)
宮脇 幸治  関西学院大学, 経済学部, 准教授 (40550249)
研究期間 (年度) 2013-10-21 – 2018-03-31
キーワードベイズ統計 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 高次元データ
研究実績の概要

研究実施計画にもとづいて、実証分析を行うために必要な経済データの収集と整理、次元の大きい共分散行列に対する新たな計量モデルの開発、提案した計量モデルに対するマルコフ連鎖モンテカルロ法の開発、実経済データへの応用などを中心に研究を行った。平成28年度における研究成果は以下の通りである。

1. 本研究において必要となる高次元データを収集・整理した。また、これらデータを整理するために必要なプログラムの作成も行った。
2. 被説明変数の次元が大きい場合を想定し、その共分散行列に対する新たな計量モデルの開発を行った。本研究では、コレスキー分解ならびに潜在変数を利用したモデリング法を考えることによって、柔軟かつよりパラメータ数の少ないモデルを構築できることを示した。また、Lasso法などに代表される縮小型推定を共分散行列に適用することについても検討を行った。さらに、本研究で提案する方法を時系列モデルや空間計量モデルなどへ拡張を行った。
3. 2.で提案する計量手法を実行するための計算アルゴリズム、具体的にはマルコフ連鎖モンテカルロ法による推定方法の開発を行った。シミュレーション実験や実際のデータを用いた分析などから、本研究で提案する推定方法は、既存の方法よりも実行が簡便であり効率的であることが明らかとなった。また、本研究で提案するマルコフ連鎖モンテカルロ法の効率性を改善するため、今年度は新たに逐次モンテカルロ法の開発も行った。
4. 1.で用意したデータを用いて、株価データによるボラティリティの推定、消費者行動の分析、さらに市場参入ゲームの計量分析などいくつかの実証分析を行った。その結果、これまでの計量モデルによる分析では分からなかった新たな知見を得ることができた。これら研究成果の一部は海外雑誌に掲載され、また海外における学会においても報告されている。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

交付申請書の「研究の目的」には、7項目について研究を進めていくことが記載されている。そのうち6項目が当該研究期間中に達成されていること、また研究成果については、海外雑誌や海外学会などにおいて積極的に発表されていることから、「(2) おおむね順調に進展している」と判断される。

今後の研究の推進方策

本研究で提案する計量モデル・手法は非常に適用範囲が広いと考えられる。これらの有効性を示すため、本年度は市場参入ゲームへの応用など新たな実証研究に取り組んだ。今後も引き続き、新たな分野で本研究成果が適用できないか検討を進めていく予定である。また、推定方法の開発については、これまでマルコフ連鎖モンテカルロ法を中心に行ってきたが、逐次モンテカルロ法や逆ベイズ法など新たな方法についても積極的に取り組み、より効率的な推定方法の開発を行う予定にしている。全体として、計量モデルに関する理論的研究がやや遅れている。この点については今後一層重点を置きながら研究を推進していく予定である。

  • 研究成果

    (34件)

すべて 2017 2016

すべて 雑誌論文 (16件) (うち査読あり 6件、 謝辞記載あり 2件) 学会発表 (18件) (うち国際学会 8件、 招待講演 1件)

  • [雑誌論文] Portfolio optimization using dynamic factor and stochastic volatility: Evidence on fat-tailed error and leverage2017

    • 著者名/発表者名
      Tsunehiro Ishihara and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review

      巻: 68 ページ: 63-94

    • DOI

      10.1111/jere.12114

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Measuring large scale market responses from aggregated sales regression model for high dimensional sparse data2017

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiko Terui and Yinxing Li
    • 雑誌名

      Discussion Paper of DSSR, Graduate School of Economics and Management, Tohoku University

      巻: 66 ページ: 1-27

  • [雑誌論文] Measuring large scale market responses from aggregated sales regression model for high dimensional sparse data2017

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiko Terui and Yinxing Li
    • 雑誌名

      第18回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計予稿集

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

  • [雑誌論文] Does garbage pricing increase immoral disposal of household waste?2017

    • 著者名/発表者名
      Takehiro Usui, Mitsuko Chikasada and Kazuhiko Kakamu
    • 雑誌名

      Applied Economics

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • DOI

      10.1080/00036846.2016.1270414

    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Bayesian estimation of entry games with multiple players and multiple equilibria2016

    • 著者名/発表者名
      Yuko Onishi and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review

      巻: 67 ページ: 418-440

    • DOI

      10.1111/jere.12108

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Matrix exponential stochastic volatility with cross leverage2016

    • 著者名/発表者名
      Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori and Manabu Asai
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 100 ページ: 331-350

    • DOI

      10.1016/j.csda.2014.10.012

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Dynamic equicorrelation stochastic volatility2016

    • 著者名/発表者名
      Yuta Kurose and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 100 ページ: 795-813

    • DOI

      10.1016/j.csda.2015.01.013

    • 査読あり
  • [雑誌論文] ビッグデータ統計解析入門第1回「ビッグデータは私たちの暮らしを変えるのか」2016

    • 著者名/発表者名
      照井伸彦
    • 雑誌名

      経済セミナー

      巻: 689 ページ: 67-76

  • [雑誌論文] ビッグデータ統計解析入門第2回「ベイズ統計:推測の論理と逆問題」2016

    • 著者名/発表者名
      照井伸彦
    • 雑誌名

      経済セミナー

      巻: 690 ページ: 70-81

  • [雑誌論文] ビッグデータ統計解析入門第3回「データマイニングと機械学習(I)」2016

    • 著者名/発表者名
      照井伸彦
    • 雑誌名

      経済セミナー

      巻: 691 ページ: 73-83

  • [雑誌論文] ビッグデータ統計解析入門第4回「判別法と機械学習(II)」2016

    • 著者名/発表者名
      照井伸彦
    • 雑誌名

      経済セミナー

      巻: 692 ページ: 76-86

  • [雑誌論文] ビッグデータ統計解析入門第5回「データの次元圧縮と高次元回帰」2016

    • 著者名/発表者名
      照井伸彦
    • 雑誌名

      経済セミナー

      巻: 693 ページ: 72-83

  • [雑誌論文] ビッグデータ統計解析入門第6回「テキスト解析と自然言語処理、ニューラルネットワークとディープラーニング」2016

    • 著者名/発表者名
      照井伸彦
    • 雑誌名

      経済セミナー

      巻: 694 ページ: 78-88

  • [雑誌論文] How customer satisfaction affects loyalty: Insights from nonlinear hierarchical Bayes modeling of customer satisfaction index2016

    • 著者名/発表者名
      Xing Aijing, Nobuhiko Terui and PK.Kannan
    • 雑誌名

      Discussion Paper of DSSR, Graduate School of Economics and Management, Tohoku University

      巻: 56 ページ: 1-38

  • [雑誌論文] Social media and the diffusion of an information technology product2016

    • 著者名/発表者名
      Yinxing Li and Nobuhiko Terui
    • 雑誌名

      Discussion Paper of DSSR, Graduate School of Economics and Management, Tohoku University

      巻: 63 ページ: 1-27

  • [雑誌論文] Simulation studies comparing Dagum and Singh-Maddala income distributions2016

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Kakamu
    • 雑誌名

      Computational Economics

      巻: 48 ページ: 593-605

    • DOI

      10.1007/s10614-015-9538-z

    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [学会発表] New sequential Monte Carlo methods and extension to rolling window estimation2017

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      第18回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
    • 発表場所
      慶應大学(東京都港区)
    • 年月日
      2017-03-29
  • [学会発表] Measuring large scale market responses from POS data - Regression model for high dimensional sparse data2017

    • 著者名/発表者名
      照井伸彦
    • 学会等名
      第18回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
    • 発表場所
      慶應大学(東京都港区)
    • 年月日
      2017-03-29
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      大阪大学大学院経済学研究科経営研究会
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府豊中市)
    • 年月日
      2017-02-17
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2017

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      ベイズ研究集会
    • 発表場所
      東北学院大学(宮城県仙台市)
    • 年月日
      2017-02-07
  • [学会発表] New sequential Monte Carlo methods and extension to rolling window estimation2017

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      ベイズ研究集会
    • 発表場所
      東北学院大学(宮城県仙台市)
    • 年月日
      2017-02-07
  • [学会発表] Bayesian estimation of the beta-type distribution parameters based upon grouped data2017

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Kakamu and Haruhisa Nishino
    • 学会等名
      広島大学金曜セミナー
    • 発表場所
      広島大学(広島県広島市)
    • 年月日
      2017-02-03
  • [学会発表] Measuring large scale market responses from POS data - Regression model for high dimensional sparse data2017

    • 著者名/発表者名
      照井伸彦
    • 学会等名
      サービス科学研究センター最終シンポジウム
    • 発表場所
      統計数理研究所(東京都立川市)
    • 年月日
      2017-01-16
  • [学会発表] Measuring large scale market responses from POS data - Regression model for high dimensional sparse data2016

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiko Terui
    • 学会等名
      International Workshop on Marketing Science and Service Research
    • 発表場所
      東京大学(東京都文京区)
    • 年月日
      2016-12-22
    • 国際学会
  • [学会発表] How customer loyalty affects loyalty2016

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiko Terui
    • 学会等名
      The First Eastern Asia Meeting on Bayesian Statistics
    • 発表場所
      上海(中国)
    • 年月日
      2016-12-18
    • 国際学会
  • [学会発表] Bayesian estimation of the beta-type distribution parameters based upon grouped data2016

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Kakamu and Haruhisa Nishino
    • 学会等名
      The First Eastern Asia Meeting on Bayesian Statistics
    • 発表場所
      上海(中国)
    • 年月日
      2016-12-18
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility with dynamic pairwise correlations2016

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi and Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2016)
    • 発表場所
      セビリア(スペイン)
    • 年月日
      2016-12-09
    • 国際学会
  • [学会発表] How customer loyalty affects loyalty2016

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiko Terui
    • 学会等名
      INFORMS Annual Conference 2016
    • 発表場所
      ナッシュビル(米国)
    • 年月日
      2016-11-16
    • 国際学会
  • [学会発表] How customer loyalty affects loyalty2016

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiko Terui
    • 学会等名
      Marketing Research Summit
    • 発表場所
      ロサンゼルス(米国)
    • 年月日
      2016-10-15
    • 国際学会
  • [学会発表] Rolling Monte Carlo sampler2016

    • 著者名/発表者名
      粟屋直・大森裕浩
    • 学会等名
      2016年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      金沢大学(石川県金沢市)
    • 年月日
      2016-09-07
  • [学会発表] ファクター多変量実現確率的ボラティリティ変動モデル2016

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      2016年度 統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      金沢大学(石川県金沢市)
    • 年月日
      2016-09-05
  • [学会発表] A threshold model for discontinuous preference change and satiation2016

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiko Terui
    • 学会等名
      38th ISMS Marketing Science Conference
    • 発表場所
      上海(中国)
    • 年月日
      2016-06-18
    • 国際学会
  • [学会発表] Approximate Bayesian computation for Lorenz curves from grouped data2016

    • 著者名/発表者名
      Genya Kobayashi and Kazuhiko Kakamu
    • 学会等名
      ISBA 2016 World Meeting
    • 発表場所
      サルデーニャ(イタリア)
    • 年月日
      2016-06-13
    • 国際学会
  • [学会発表] Bayesian estimation of the beta-type distribution parameters based upon grouped data2016

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Kakamu and Haruhisa Nishino
    • 学会等名
      計量経済学ワークショップ
    • 発表場所
      慶應大学(東京都港区)
    • 年月日
      2016-04-12

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公開日: 2018-01-16  

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