| 研究課題/領域番号 |
25245035
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 関西学院大学 (2015-2017)
神戸大学 (2013-2014) |
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研究代表者 |
古澄 英男 関西学院大学, 経済学部, 教授 (10261273)
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| 研究分担者 |
大森 裕浩 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 教授 (60251188)
照井 伸彦 東北大学, 経済学研究科, 教授 (50207495)
各務 和彦 神戸大学, 経営学研究科, 准教授 (00456005)
宮脇 幸治 関西学院大学, 経済学部, 准教授 (40550249)
石原 庸博 大阪大学, 金融保険センター, 講師 (60609072)
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| 研究期間 (年度) |
2013-10-21 – 2018-03-31
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| キーワード | ベイズ統計学 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 高次元データ |
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| 研究成果の概要 |
本研究では、高次元の経済データを分析するために必要な新たなベイズ計量モデルの開発を行った。具体的には，共分散回帰モデルにもとづく計量モデルを構築し、さらに、確率的探索法や縮小型事前分布を用いた変数選択法の開発を行った。提案する計量モデルを効率的に推定するため、シミュレーションにもとづく推定方法の開発もあわせて行った。数値実験やファイナンス・マーケティングに関する実証分析を行い、提案する方法の有用性について検討した。
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| 自由記述の分野 |
経済統計学
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