| 研究課題/領域番号 |
25280005
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| 研究機関 | 東北大学 |
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研究代表者 |
松田 安昌 東北大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (10301590)
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| 研究分担者 |
陳 春航 琉球大学, 理学部, 准教授 (00264466)
栗原 考次 岡山大学, その他の研究科, 教授 (20170087)
柿沢 佳秀 北海道大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (30281778)
西山 慶彦 京都大学, 経済研究所, 教授 (30283378)
丸山 祐造 東京大学, 学内共同利用施設等, 准教授 (30304728)
生川 雅紀 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (30588489)
西井 龍映 九州大学, 学内共同利用施設等, 教授 (40127684)
高橋 邦彦 名古屋大学, 医学(系)研究科(研究院), 准教授 (50323259)
矢島 美寛 東京大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (70134814)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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| キーワード | 時空間データ / 時系列 / 非定常 / 大規模データ |
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| 研究実績の概要 |
The 3rd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting in Taipei, June 2014に出席し，Topic Contributed Session: New Attempts for Spatio Temporal Data Analysisを企画・運営・発表を行った。本グループより４名のメンバーがプレゼンテーションを行い、時空間データ分析の研究者と新しい時空間モデル分析について議論を行った。その結果，新しい研究の方向性について次の問題点を明かにした．すなわち，1) 我々の提案したwavelet modelに対して既存の有力な方法であるliftingとよばれる方法によっても分析できるとの指摘を受けて，wavelet modelとliftingの比較研究の必要性, 2) 大規模データに対して通常のモンテカルロ法によるベイズ推定では時間がかかりすぎて大規模な時空間データには応用できない．モンテカルロ法によるベイズ推定を高速化する必要性，3)連続時間時系列モデルであるCARMAモデルを空間データに拡張しさらに時空間データに応用する可能性，最後に4)ファイナンス時系列で重要な変数であるボラティリティは空間・時空間データではほとんど考慮されていないが，時空間ボラティリティを分析する必要性と時空間GARCHモデルの有効性の検討とその提案，以上４点である．
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
初年度にコンフェランス開催，2年目に台北での国際会議に出席してひとつのセッションを主催する研究成果をあげていると考えている．また，上記の会議に招待した研究者とは引き続き共同研究を継続し，論文にまとめつつあることからおおむね順調と考えている。
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| 今後の研究の推進方策 |
連続時間時系列モデルを平面へさらに一般次元へ拡張した時空間モデルを提案し、その推定法、地価データへの応用を実行する．27年度にはP. M. Robinson教授(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)を招待して，パラメータ推定量の一致性について共同研究を行う．
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| 次年度使用額が生じた理由 |
The 3rd IMSAPRMにメンバー4名が出席する旅費・滞在費が見込みよりおさえられたため．
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| 次年度使用額の使用計画 |
次年度にPM Robinson教授を東北大学に招待する費用に用いる．
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