| 研究課題/領域番号 |
25280005
|
|---|
| 研究機関 | 東北大学 |
|---|
研究代表者 |
松田 安昌 東北大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (10301590)
|
|---|
| 研究分担者 |
矢島 美寛 東北大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (70134814)
西井 龍映 九州大学, 学内共同利用施設等, 教授 (40127684)
栗原 考次 岡山大学, その他の研究科, 教授 (20170087)
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
|
| キーワード | 空間CARMAモデル / スペクトル密度関数 / 共分散関数 / Levy過程 / 複合ポアソン過程 |
|---|
| 研究実績の概要 |
大規模空間データの分析を目的に時系列CARMAモデルの空間拡張を行った。空間CARMAモデルの構築を完了し、その相関構造を数学的に表現することに成功した。さらにパラメータをベイジアンMCMC法を用いて推定することを提案した。東京地価データに空間CARMAモデルを適用し、パラメータ推定とkrigingとよばれるスムージングを実行した。その結果、東京中心部と周辺部では地価の変動に違いがあり、中心部では地価にスパイクがしばしばみられ周辺部にくらべてラフな構造をもっていることを明らかにした。
以上の結果を発表し共同研究者と議論を行うために、2016年12月2日に東北大学においてシンポジウムを開催した。そこに時系列CARMAモデルの提唱者であるPeter Brockwell教授を招待して時系列CARMAモデルの歴史と発展について講演をしていただいた。空間CARMAモデルの理論と地価データへの応用について研究代表者（松田）が発表を行い、Brockwell教授とパラメータ推定量の漸近理論について議論を行った。
さらにThe 10th ICSA International Conference(上海、2016/12/19-22)に出席し、本年度の成果である空間CARMAモデルについて講演を行った。聴衆よりパラメータの識別性についてコメントがあり議論を行った。CARMA係数パラメータとknotsの強度との間に識別性は存在するかとの問いに対し、推定ではknotの強度を固定しているので識別可能となることを示した。
|
| 現在までの達成度 (段落) |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
|
| 今後の研究の推進方策 |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
|
| 次年度使用額が生じた理由 |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
|
| 次年度使用額の使用計画 |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
|
