| 研究課題/領域番号 |
25282087
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 一部基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 筑波大学 |
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研究代表者 |
山田 雄二 筑波大学, ビジネス科学研究科(系), 教授 (50344859)
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| 研究分担者 |
牧本 直樹 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (90242263)
後藤 順哉 中央大学, 理工学部, 教授 (40334031)
高嶋 隆太 東京理科大学, 理工学部, 講師 (50401138)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| キーワード | ファイナンス / エネルギー / ポートフォリオ / 市場リスク / 統合リスク管理 |
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| 研究成果の概要 |
本研究は，エネルギー価格と関係の深い市場リスクを考慮したエネルギーポートフォリオ設計法やエネルギーデリバティブを用いたリスクマネジメント手法を検討し， (1) 卸電力市場の市場構造分析や価格予測に関する研究 (2)エネルギー価格に影響を与える市場リスクの研究 (3) エネルギーポートフォリオ・デリバティブの研究 (4) 関連する最適化手法の研究を実施した．特に卸電力市場の市場構造分析と価格予測においては，ノンパラメトリック回帰を用いて，観測データから需要・供給関数を推定する手法，および価格予測のための季節性トレンド推定手法を新たに提案し，実データを用いてその有効性を確認した．
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| 自由記述の分野 |
金融工学
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