| 研究課題/領域番号 |
25282090
|
|---|
| 研究種目 |
基盤研究(B)
|
| 研究機関 | 政策研究大学院大学 |
|---|
研究代表者 |
刀根 薫 政策研究大学院大学, 政策研究科, 名誉教授 (00051235)
|
|---|
| 研究分担者 |
福山 博文 福岡大学, 商学部, 教授 (80218958)
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
|
| キーワード | 効率性 / 予測 / 包絡分析法 |
|---|
| 研究概要 |
次の2つのテーマについて研究した。
（１）予測法をDEAで評価するために、WTI原油価格を対象として次の研究を行った。代表的な予測法１４種類によるWTI原油価格1986－2010の予測を行い、予測結果の評価を次の入力候補と出力をもとに行った。入力候補（小さい程よい）：平均誤差、平均2乗誤差、平均絶対値誤差等の２つの組合せ12種類、出力（大きい程よい）：変動方向の予測正確性。どの組合せのケースでも20年移動平均法が最良のものと判定された。これまで予測法を評価するためには単一の評価基準が用いられてきた。例えば平均誤差が少ないものが良い予測法であるとされたり、平均2乗誤差の小さいものが良いと判定されたりしている。変動方向の予測の正確性を判断基準にすることもある。しかし複数の基準を用いて評価する方法は未開発であった。DEAは多基準型の評価法として登場した。われわれはDEAを用いて予測法の評価を行うことに初めて成功した。原油価格以外の予測法についても研究中である。
（２）DEAによる効率値の信頼区間についてはこれまでブートストラッピング法が用いられてきた。しかしこの方法では測定誤差が考慮されていない。我々は測定値の誤差につき３つの場合について研究した。(a)誤差が3角分布する場合、(b)過去現在の時系列データから推定する場合、(c)過去現在のデータから未来値を予測する場合。いづれの場合も効率値の95％、80％等の信頼区間を推定することが出来る。このような信頼区間推定法は初めての試みである。
|
| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
（１）さまざまな予測法を包絡分析法によって評価するという今年度の目的は達成された。
（２）DEAのための再サンプリング法を開発した。この方法によってDEA効率値の信頼区間が推定できるようになった。また将来の効率値の予測とその信頼区間も推定することができる。
|
| 今後の研究の推進方策 |
（１）予測法の評価を他の分野；電力、福祉、金融、IT等のデータを集めて行う。特に福祉関連ではわが国の生活保護費に関する様々な予測法を評価するためにデータ収集を行い分析を進める。
（２）再サンプリングによる将来予測を予測法の評価をもとに行うとともに信頼区間の推定を行う。対象としてはわが国の電力、インドのIT等を予定している。
|
| 次年度の研究費の使用計画 |
26年度は3年計画の2年目であり、予測法の評価をさまざまな分野のデータを収集して検証する。また国際会議(IFORS, OR56)に出席して論文を発表する。そのための旅費等が必要である。
International Federation of Operation Research Societies (Barcelona, Spain 2014, July 13-18)及びOperational Research 56 Annual Conference (London UK, September 9-11)に出席して論文を発表する。
|
