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2013 年度 実績報告書

大規模パネル・データ・モデルの統計的分析手法の開発とその実証研究

研究課題

研究課題/領域番号 25285067
研究種目

基盤研究(B)

研究機関一橋大学

研究代表者

黒住 英司  一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00332643)

研究分担者 山本 庸平  一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師 (80633916)
奥井 亮  京都大学, 経済研究所, 准教授 (20563480)
早川 和彦  広島大学, 社会(科)学研究科, 准教授 (00508161)
研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2016-03-31
キーワード経済統計学 / パネルデータ / 計量経済学 / 構造変化
研究概要

1.パネル共和分検定の新たな検定手法を開発した.新たな手法は,帰無仮説としてパネル共和分の存在を想定しており,クロスセクション方向の相関や異なるクロスセクション間での説明変数の共和分も許すなど,非常に汎用性の高いモデルに適用できるという意味で,今後の実証分析で重要なものとなる.
2.パネル・データにおけるパラメータの安定性の検定を開発した.今回の研究では,NがTより小さいという条件の下での検定方法だが,マクロ・パネル・データにおいては,そのような状況が頻繁にあるため,十分,実証分析に耐えられるものとなっている.また,パネル・データ・モデルにおける構造変化の回数を推定するために情報量規準に関する研究をすすめた.
3.無限次元自己回帰モデルのパネルデータを用いた推定法の開発、ならびに自己共分散の横断面での分布をパネルデータを用いて推定する手法の開発を行った。このうち無限次元自己回帰モデルの研究は、ほぼ完成に近づいている。また因子モデルの推定の効率性の研究を行った。
4.ダイナミック・パネル・モデルにおいて,クロスセクション間での不均一分散モデルの最尤推定に関する研究を行った.従来の手法では,不均一分散が存在する場合には,標準誤差の計算が誤ったものとなるのだが,今回の研究で,標準誤差の新たな推計方法を導出し,提案した.
5.因子モデルの因子負荷行列の構造変化の検定方法を新たに提案した.因子モデルの構造変化を扱う場合,因子負荷行列の構造変化と共通因子の数の変化の識別が困難であるが,今回の研究では,この問題を克服した新たな手法の開発に成功した.

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

1.当初計画では,パネル単位根検定の開発が想定されていたが,より一般化されたパネル共和分検定の開発に成功した点は,当初計画より,進展が早いと評価できる.
2.他の4つの研究,すわわち,パネル・データ・モデルのパラメータの安定性の検定の開発,無限次元自己回帰モデルのパネルデータを用いた推定法の開発,ダイナミック・パネル・モデルの推定,および,因子モデルの構造変化の検定については,おおむね,当初目標通りであったといえる.これらの研究については,一部,最終論文の仕上がりまでにはたどり着けなかったが,研究そのものの進捗は良好である.
以上のことから,総じて,本研究は順調に進展していると判断される.

今後の研究の推進方策

本研究は順調に推移しているため,今後の研究の推進方策は,これまでの方策から大きく変更する予定は無い.研究テーマとしては,黒住・山本は主に因子モデルを含めたパネル・データ・モデルの構造変化に関する研究をすすめる一方,奥井は無限次元自己回帰モデルや操作変数法を用いたパネル・データ・モデルの推定手法の開発,早川は動学パネル・モデルにおける推定精度の改善に関する研究を行うものとする.
また,個別テーマは各個人が持っているものの,研究内容のお互いの確認,意見交換は非常に大切であるため,Summer Workshop on Economic Theory(小樽商科大学,8月)や統計関連学会連合大会(東京大学,9月),関西計量経済学研究会(大阪大学,平成27年1月)に参加し,研究の意見交換を積極的にすすめる.また,International Symposium on Econometric Theory and Applications(台湾,5月)やAsian Meeting of Econometric Society(台湾,6月)などの海外の学会で積極的に研究発表を行い,これまでの研究をより一層,進展させるよう心がけていく.

次年度の研究費の使用計画

航空運賃は日々変動しているため,旅費の支出額が減ったことと,英文校閲を依頼する予定だった論文の完成が年度をまたぐ事になるため,校閲依頼を26年度に繰り越したため.
繰越額の一部は,海外での研究発表に関連する旅費に充て,残りは,26年度早々に完成予定の論文の英文校閲費に充てる.

  • 研究成果

    (23件)

すべて 2014 2013 その他

すべて 雑誌論文 (11件) (うち査読あり 10件) 学会発表 (12件) (うち招待講演 2件)

  • [雑誌論文] Testing for Multiple Structural Changes with Non-Homogeneous Regressors2014

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Econometrics

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • DOI

      10.1515/jtse-2012-0019

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Asymptotically Unbiased Estimation of Autocovariances And Autocorrelations with Panel Data in the Presence of Individual And Time Effects2014

    • 著者名/発表者名
      Ryo Okui
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Econometrics

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 高次元時系列データ分析の最近の展開2014

    • 著者名/発表者名
      早川和彦
    • 雑誌名

      日本統計学会誌 シリーズ J

      巻: 43 ページ: 275-292

    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Note on Estimating and Testing Multiple Structural Changes in Models with Endogenous Regressors2014

    • 著者名/発表者名
      Pierre Perron and Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Econometric Theory

      巻: 30 ページ: 491-507

    • DOI

      10.1017/S0266466613000388

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Large versus Small Foreign Exchange Interventions2014

    • 著者名/発表者名
      Rasmus Fatum and Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Journal of Banking and Finance

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • DOI

      10.1016/j.bankfin.2014.03.015

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Using OLS to Estimate and Test for Multiple Structural Changes in Models with Endogenous Regressors2014

    • 著者名/発表者名
      Pierre Perron and Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Journal of Applied Econometrics

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • DOI

      10.1002/jae.2320

    • 査読あり
  • [雑誌論文] On the Usefulness or Lack Thereof of Optimality Criteria for Structural Change Tests2014

    • 著者名/発表者名
      Pierre Perron, Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimation and Inference in Predictive Regressions2013

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi and Kohei Aono
    • 雑誌名

      Hitotsubashi Journal of Economics

      巻: 54 ページ: 231-250

  • [雑誌論文] The Binarized Scoring Rule2013

    • 著者名/発表者名
      Tanjim Hossain and Ryo Okui
    • 雑誌名

      Review of Economic Studies

      巻: 80 ページ: 984-1001

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Heteroscedasticity-Robust Cp Model Averaging2013

    • 著者名/発表者名
      Qingfeng Liu and Ryo Okui
    • 雑誌名

      Econometrics Journal

      巻: 16 ページ: 463-472

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimating and Testing Multiple Structural Changes in Linear Models Using Band Spectral Regressions2013

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto and Pierre Perron
    • 雑誌名

      Econometrics Journal

      巻: 16 ページ: 400-429

    • DOI

      10.1111/ectj12010

    • 査読あり
  • [学会発表] Testing for Parameter Constancy in the Time-Series Direction in Fixed-Effect Panel Data Models

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi
    • 学会等名
      EEA-ESEM Meeting 2013
    • 発表場所
      the University of Gothernberg(イェーテボリ,スウェーデン)
  • [学会発表] Information Criteria and Model Selection

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi
    • 学会等名
      関西計量経済学研究会
    • 発表場所
      京都大学(京都府京都市)
    • 招待講演
  • [学会発表] Asymptotic inference for dynamic panel estimators for infinite order autoregressive processes

    • 著者名/発表者名
      Ryo Okui
    • 学会等名
      KAKENHI Symposium: Recent advances in statistical theory and applications for high dimensional data analysis and related topics
    • 発表場所
      小樽商科大学(北海道小樽市)
    • 招待講演
  • [学会発表] Improved GMM Estimation of Panel VAR Models

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa
    • 学会等名
      Asian Meeting of Econometric Society
    • 発表場所
      Grand Copthorne Waterfront Hotel(392 Havelock Road,シンガポール)
  • [学会発表] 相互作用的固定効果を含むパネルデータモデルの考察

    • 著者名/発表者名
      早川和彦
    • 学会等名
      統計 関連学会連合大会
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府豊中市)
  • [学会発表] Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      日本経済学会
    • 発表場所
      富山大学(富山県富山市)
  • [学会発表] Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      Econometric Society Australasian Meeting
    • 発表場所
      University of Sydney(シドニー,オーストラリア)
  • [学会発表] Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      International Symposium on Econometric Theory and Applications
    • 発表場所
      成均館大学(ソウル,韓国)
  • [学会発表] Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      Asian Meeting of Econometric Society
    • 発表場所
      Grand Copthorne Waterfront Hotel(392 Havelock Road,シンガポール)
  • [学会発表] Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      EEA-ESEM Meeting 2013
    • 発表場所
      the University of Gothernberg(イェーテボリ,スウェーデン)
  • [学会発表] On Power Properties of Factor Loading Structural Change Test under Common Breaks

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      統計学関連連合大会
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府豊中市)
  • [学会発表] 日本におけるフィリップス曲線の構造変化と将来予測の安定性について

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      広島経済大学ファイナンス時系列研究会
    • 発表場所
      広島経済大学(広島県広島市)

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公開日: 2015-05-28  

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