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2014 年度 実績報告書

大規模パネル・データ・モデルの統計的分析手法の開発とその実証研究

研究課題

研究課題/領域番号 25285067
研究機関一橋大学

研究代表者

黒住 英司  一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00332643)

研究分担者 早川 和彦  広島大学, 社会科学研究科, 准教授 (00508161)
奥井 亮  京都大学, 経済研究所, 准教授 (20563480)
山本 庸平  一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (80633916)
研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2016-03-31
キーワード経済統計学 / パネルデータ / 計量経済学 / 構造変化
研究実績の概要

1.因子モデルの構造変化を考慮した将来予測法を開発し,その理論的正当性を証明するとともに米国マクロ経済データに応用した.
2.平成25年度開発したパネル共分検定について,局所対立仮説下での漸近論を導出し,ラグ次数と検出力の理論的な関係を明らかにした.また,このパネル共和分検定については,構造変化が起きていたとしても変化点が既知であれば,現状のままで有効であることを明らかにした.なお,この検定はクロスセクションの時限Nが有限で時系列の次元Tを無限大にとばす極限を考えているが,NとTを同時に無限大にとばす同時極限を考える場合は,クロスセクション間の独立性を想定すれば可能であることを明らかにした.
3.無限次元自己回帰モデルのパネルデータを用いた推定法の開発を完成させた.また,パネル・データを用いた個人間で異質な動学構造を推定する方法の開発をすすめた.
4.相互作用効果を持つパネルデータモデルにおけるGMM推定量の識別問題を詳しく分析した.また,モーメント条件が多い場合でもサイズの歪みが小さくなる新しい過剰識別制約検定を提案した.
5.構造変化のあるモデルにおいて変化点を推定した場合の信頼区間の新たな構築方法を開発した.この手法は検定統計量を逐一反転させるものであるので,計算時間はある程度かかるものの,既存の手法と比較して,Coverage Rateが正確であり,かつ,平均的な信頼区間の長さが短いことが分かった.また,この手法の日本経済への応用をすすめ,フィリップス曲線の分析を行った.

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

平成26年度の実施計画と照らし合わせた進捗は,以下の通りである.
1.各研究分担者は実直に研究に取り組み,その成果を広く発表している.2.同学的因子モデルの予測法の開発と実証分析の進捗はほぼ予定通りである.3.パネル共和分検定については局所対立仮説の下での理論を確立したことは,大きな理論的な進展である.また,構造変化の存在については既存の手法で対応できることを明らかにした.4.パネル・モデルの構造変化の回数の推定については,既存の情報量規準が有用であることをシミュレーション実験で確認できた.5.無限時限自己回帰モデルの推定手法,および,自己共分散の横断面での分布の推定について開発が進められ,特に前者の開発はほぼ完成した.6.GMM推定量の識別問題の分析は大きく前進した.ただし,構造変化を許容するモデルへとは発展させていない.7.固定効果モデルモデルにおける時系列方向のパラメータの安定性の検定については,クロスセクションの時限Nと時系列の次元Tを同時に大きくすることを検討し,因子分析の手法などでクロスセクション間の従属性を取り除けば可能であることを明らかにした.8.各研究分担者が連絡を取り,国内外の研究集会へ同時に参加をしてお互いの研究の進捗状況について意見交換を行った.
以上のことから,総じて,本研究は順調に進展していると判断できる.

今後の研究の推進方策

本研究は順調に推移しているため,今後の研究推進方策は,これまでの方策から大きく変更する予定は無い.ただし,細かい個別テーマについてはある程度の修正と追加はある.「11.現在までの達成度」で述べたように,構造変化を考慮したパネル共和分検定は既存の手法で対応できること,パネル・モデルの構造変化の回数の推定は既存の情報量規準で対応できることが明らかとなったため,これ以上の理論的な発展は模索しないことにする.その他の方針については,これまで通りである.一方,平成26年度中に研究成果を学会で発表した際,(パネル・データの)構造変化の検定に関しては既存のデータセットに対する検定であったが,データが更新されるごとに構造変化を検証していくモニタリング・テストも実証分析の観点から重要である,という指摘をもらった.この点については指摘通りであるので,平成27年度については,新たにモニタリング・テストの開発もすすめていくことにする.また,極値論のパネル・データへの応用も既存研究ではすすめられていないことが分かったため,平成27年度はその可能性も模索する予定である.
また,平成26年度と同様,お互いの意見交換のため,International Association for Applied Econometrics Conference(ギリシャ,6月),統計関連学会連合大会(岡山大学,9月),関西計量経済学研究会(神戸大学・1月)などの国内・外における学会・研究会に複数の共同研究者が同時に参加し,お互いの研究の進捗状況を直接,連絡し合って研究成果を進展させると共に,研究の総括を行う.

次年度使用額が生じた理由

航空運賃は日々変動しているため,旅費の支出額が変わったことと,英文校閲を依頼する予定だった論文の完成が年度をまたぐ事になるため,校閲依頼を平成27年度に繰り越したため.また,平成26年度に招へいする予定であった海外の研究者について,散発的に招へいするよりも国際研究集会で同時に招へいする方がより効果的であると判断し,招へいを平成26年度から平成27年度に変更したため.

次年度使用額の使用計画

繰越額の一部は,海外研究者の招へいに充て,平成27年5月30日,31日に一橋大学国立西キャンパスで開催される"The 11th International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA2015)にて研究発表を依頼する.また,その他の繰越額は,平成27年度に完成予定の論文の英文校閲日に充てる.

  • 研究成果

    (28件)

すべて 2015 2014

すべて 雑誌論文 (10件) (うち査読あり 10件、 謝辞記載あり 1件) 学会発表 (18件)

  • [雑誌論文] Synergy Between an Improved Covariate Unit Root Test and Cross-sectionally Dependent Panel Data Unit Root Tests2015

    • 著者名/発表者名
      Kaddour Hadri, Eiji Kurozumi and Daisuke Yamazaki
    • 雑誌名

      The Manchester School

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • DOI

      10.1111/manc.12080

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Testing for Parameter Constancy in the Time Series Direction in Panel Data Models2015

    • 著者名/発表者名
      Daisuke Yamazaki and Eiji Kurozumi
    • 雑誌名

      Journal of Statistical Computation and Simulation

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Generalized Least Squares Model Averaging2015

    • 著者名/発表者名
      Liu, Qingfeng, Ryo Okui and Arihiro Yoshimura
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Asymptotic Properties of the System GMM Estimator in Dynamic Panel Data Models When Both N and T are Large2015

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa
    • 雑誌名

      Econometric Theory

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimation of Dynamic Panel Data Models with Cross-Sectional Heteroskedasticity2015

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa and Hashem M. Pesaran
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • 査読あり
  • [雑誌論文] On the Behavior of the GMM estimator in Persistent Dynamic Panel Data Models with Unrestricted Initial Conditions2015

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa and Shuichi Nagata
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Unit Root Test for Micro Panels with Serially Correlated Errors2015

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa
    • 雑誌名

      Communications in Statistics - Theory and Methods

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Journal of Business and Economic Statistics

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] レベル・シフトの検定と検出力の非単調性2014

    • 著者名/発表者名
      山崎大輔,黒住英司
    • 雑誌名

      日本統計学会誌(シリーズJ)

      巻: 44 ページ: 61-74

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 日本におけるフィリップス曲線の構造変化と将来予測の安定性について2014

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 雑誌名

      日本統計学会誌(シリーズJ)

      巻: 44 ページ: 75-95

    • 査読あり
  • [学会発表] Confidence Set for the Break Date Based on an Optimal Test2015

    • 著者名/発表者名
      黒住英司
    • 学会等名
      第22回関西計量経済学研究会
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府・豊中市)
    • 年月日
      2015-01-10
  • [学会発表] A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models2015

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      第22回関西計量経済学研究会
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府・豊中市)
    • 年月日
      2015-01-10
  • [学会発表] Dynamic Panel Data Analysis when the Dynamics are heterogeneous2014

    • 著者名/発表者名
      Ryo Okui
    • 学会等名
      Hitotsubashi-Sogang conference on Econometrics
    • 発表場所
      Sogang University(韓国・ソウル)
    • 年月日
      2014-12-13
  • [学会発表] Alternative Over-identifying Restriction Test in GMM Estimation of Panel Data Models2014

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa
    • 学会等名
      Hitotsubashi-Sogang conference on Econometrics
    • 発表場所
      Sogang University(韓国・ソウル)
    • 年月日
      2014-12-13
  • [学会発表] A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models2014

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      Hitotsubashi-Sogang conference on Econometrics
    • 発表場所
      Sogang University(韓国・ソウル)
    • 年月日
      2014-12-13
  • [学会発表] Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks2014

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      31st Meeting of the Canadian Econometric Study Group Meeting
    • 発表場所
      Simon Fraser Universiy(カナダ・バンクーバー)
    • 年月日
      2014-10-05
  • [学会発表] Identification Problem of GMM estimators for Short Panel Data Models with Interactive Fixed Effects2014

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa
    • 学会等名
      Econometric Society European Meeting
    • 発表場所
      Toulouse School of Economics and University Toulouse 1 Capitole(フランス・トゥールーズ)
    • 年月日
      2014-08-26
  • [学会発表] Dynamic Panel Data Analysis when the Dynamics are heterogeneous2014

    • 著者名/発表者名
      奥井亮
    • 学会等名
      Summer Workshop on Economic Theory (SWET2014)
    • 発表場所
      小樽商科大学(北海道・小樽市)
    • 年月日
      2014-08-08
  • [学会発表] An Alternative Over-Identifying Restriction Test in the GMM Estimation of Panel Data Models2014

    • 著者名/発表者名
      早川和彦
    • 学会等名
      Summer Workshop on Economic Theory (SWET2014)
    • 発表場所
      小樽商科大学(北海道・小樽市)
    • 年月日
      2014-08-08
  • [学会発表] A Modified Confidence Set for Structural Break Date in Linear Regressions2014

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      Summer Workshop on Economic Theory (SWET2014)
    • 発表場所
      小樽商科大学(北海道・小樽市)
    • 年月日
      2014-08-08
  • [学会発表] Transformed Maximum Likelihood Estimation of Short Dynamic Panel Data Models with Interactive Effects2014

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa
    • 学会等名
      The 20th International Conference on Panel Data
    • 発表場所
      一橋講堂(東京都・千代田区)
    • 年月日
      2014-07-09
  • [学会発表] Improving the Finite Sample Performance of Tests for a Shift in Mean2014

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi
    • 学会等名
      The Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics
    • 発表場所
      Queen Mary University of London (英国・ロンドン)
    • 年月日
      2014-06-26
  • [学会発表] Novel Panel Cointegration Tests Emending for Cross-Section Dependence with N Fixed2014

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi
    • 学会等名
      Asian Meeting of Econometric Society
    • 発表場所
      Academia Sinica(台湾・台北)
    • 年月日
      2014-06-22
  • [学会発表] Identification Problem of GMM estimators for Short Panel Data Models with Interactive Fixed Effects2014

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa
    • 学会等名
      SETA2014
    • 発表場所
      Academia Sinica(台湾・台北)
    • 年月日
      2014-05-30
  • [学会発表] Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks2014

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      SETA2014
    • 発表場所
      Academia Sinica(台湾・台北)
    • 年月日
      2014-05-29
  • [学会発表] Panel data analysis with heterogeneous dynamics2014

    • 著者名/発表者名
      奥井亮
    • 学会等名
      Mini-conference in Microeconometrics 2014 in Hakone
    • 発表場所
      強羅静雲荘(神奈川県・箱根町)
    • 年月日
      2014-05-28
  • [学会発表] Dynamic Panel Data Analysis when the Dynamics are heterogeneous2014

    • 著者名/発表者名
      Ryo Okui
    • 学会等名
      IAS Workshop on Advances in Microeconometrics
    • 発表場所
      HKUST(中国・香港)
    • 年月日
      2014-05-24
  • [学会発表] Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks2014

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics 22nd Annual Symposium
    • 発表場所
      Baruch College CUNY(米国・ニューヨーク)
    • 年月日
      2014-04-17

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公開日: 2016-06-01  

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