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2015 年度 実績報告書

大規模パネル・データ・モデルの統計的分析手法の開発とその実証研究

研究課題

研究課題/領域番号 25285067
研究機関一橋大学

研究代表者

黒住 英司  一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00332643)

研究分担者 早川 和彦  広島大学, 大学院社会科学研究科, 准教授 (00508161)
奥井 亮  京都大学, 経済研究所, 准教授 (20563480)
山本 庸平  一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (80633916)
研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2016-03-31
キーワード経済統計学 / パネルデータ / 共和分 / 構造変化 / ジャンプ / 動学パネル / GMM
研究実績の概要

1.パネル共和分の検定において,誤差項が単位根過程や通常の局所対立仮説ではなく,定常過程から緩やかに単位根過程へ移行する "moderately integrated alternative"のもとでの漸近分布を導出し,ラグ次数と検出力の理論的な関係を明らかにした。
2.構造変化を伴う時系列モデルにおいて,変化点に関する検定統計量を反転させることにより変化点の信頼区間を構築する方法を開発し,パネルデータ分析への拡張をすすめた。
3.平成26年度に行った共通因子モデルの構造変化を考慮した将来予測法の結果を拡張することで,パネルデータにおいて大規模なジャンプが発生している場合の共通因子推定量の漸近理論を開発し,それを考慮した適切な推定法を提案した。また,共通な時点でジャンプが起こっている場合の共通因子モデルを用いた検定手法を開発した。これらの結果を,多国間の通貨リターンのデータおよび日本の地域経済データを用いて実証分析を行った。
4.パネルデータを用いて個人間で異質な動学構造の分析のための記述統計量の開発の研究を行った。また,動学パネルデータ分析において頻繁に使用されている推定量が,モデルの特定化が誤っている場合にどのような振る舞いをするかについての研究を行った。さらに,条件付き平均処置効果推定量の一様な信頼区間を簡便に求める方法を開発した。
5.モーメント条件が多い場合のGMM推定量の過剰識別制約検定について考察した。先行研究ではサイズ特性が全く異なるシミュレーション結果が報告されているが,その原因がウェイト行列にあることを示した。次に,モーメント条件がグループ化されているときに,既存の検定よりもサイズの歪みがはるかに小さい新しい検定を提案した。また,グループ構造が未知のときにでも利用できるように,クラスター分析で使われているK-平均法を使うことも提案した。

現在までの達成度 (段落)

27年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

27年度が最終年度であるため、記入しない。

次年度使用額が生じた理由

27年度が最終年度であるため、記入しない。

次年度使用額の使用計画

27年度が最終年度であるため、記入しない。

  • 研究成果

    (29件)

すべて 2016 2015 その他

すべて 国際共同研究 (1件) 雑誌論文 (8件) (うち国際共著 1件、 査読あり 8件、 謝辞記載あり 5件) 学会発表 (19件) (うち国際学会 15件、 招待講演 7件) 学会・シンポジウム開催 (1件)

  • [国際共同研究] Queen's University Belfast/University of Liverpool(英国)

    • 国名
      英国
    • 外国機関名
      Queen's University Belfast/University of Liverpool
  • [雑誌論文] Misspecification in Dynamic Panel Data Models and Model-free Inferences2016

    • 著者名/発表者名
      Ryo Okui
    • 雑誌名

      The Japanese Economic Review

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • DOI

      10.1111/jere.12080

    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Identification Problem of GMM Estimators for Short Panel Data Models with Interactive Fixed Effects2016

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa
    • 雑誌名

      Economics Letters

      巻: 139 ページ: 22-26

    • DOI

      10.1016/j.econlet.2015.12.012

    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Improved GMM Estimation of Panel VAR Models2016

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • DOI

      10.1016/j.csda.2015.05.004

    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models2016

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 印刷中 ページ: 印刷中

    • DOI

      10.1080/00927872.2016.1178892

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Improving the Finite Sample Performance of Tests for a Shift in Mean2015

    • 著者名/発表者名
      Daisuke Yamazaki and Eiji Kurozumi
    • 雑誌名

      Journal of Statistical Planning and Inference

      巻: 167 ページ: 144-173

    • DOI

      10.1016/j.jspi.2015.05.002

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Novel Panel Cointegration Tests Emending for Cross-Section Dependence with N Fixed2015

    • 著者名/発表者名
      Kaddour Hadri, Eiji Kurozumi and Yao Rao
    • 雑誌名

      The Econometrics Journal

      巻: 18 ページ: 363-411

    • DOI

      10.1111/ectj.12054

    • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Confidence Sets for the Break Date Based on Optimal Tests2015

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi and Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      The Econometrics Journal

      巻: 18 ページ: 412-435

    • DOI

      10.1111/ectj.12055

    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto and Shinya Tanaka
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics

      巻: 189 ページ: 187-206

    • DOI

      10.1016/j.jeconom.2015.06.018

    • 査読あり
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2016

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      Recent Issues in Finance and Macroeconomics
    • 発表場所
      Canberra (Australia)
    • 年月日
      2016-03-22
    • 国際学会
  • [学会発表] Panel Data Analysis with Heterogeneous Dynamics2016

    • 著者名/発表者名
      Ryo Okui
    • 学会等名
      UvA- Econometrics Panel Data Workshop
    • 発表場所
      Amsterdam (the Nethernands)
    • 年月日
      2016-03-12
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2016

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      24th Symposium of the Society of Nonlinear Dynamics and Econometrics
    • 発表場所
      Tuscaloosa (USA)
    • 年月日
      2016-03-10
    • 国際学会
  • [学会発表] Monitoring Parameter Constancy with Endogenous Regressors2016

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi
    • 学会等名
      12th International Symposium on Econometric Theory and Applications
    • 発表場所
      Hamilton (New Zealand)
    • 年月日
      2016-02-19
    • 国際学会
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2016

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      12th International Symposium on Econometric Theory and Applications
    • 発表場所
      Hamilton (New Zealand)
    • 年月日
      2016-02-18
    • 国際学会
  • [学会発表] Monitoring Parameter Constancy with Endogenous Regressors2016

    • 著者名/発表者名
      黒住英司
    • 学会等名
      第23回関西計量経済学研究会
    • 発表場所
      東京大学(東京都・文京区)
    • 年月日
      2016-01-09
  • [学会発表] Instrumental Variable Estimation of Panel Data Models with Weakly Exogenous Variables2015

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa
    • 学会等名
      The 9th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      London (UK)
    • 年月日
      2015-12-14
    • 国際学会
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      The 9th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      London (UK)
    • 年月日
      2015-12-12
    • 国際学会
  • [学会発表] 経済データの構造変化の検定2015

    • 著者名/発表者名
      黒住英司
    • 学会等名
      2015年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      岡山大学(岡山県・岡山市)
    • 年月日
      2015-09-08
    • 招待講演
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      2015年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      岡山大学(岡山県・岡山市)
    • 年月日
      2015-09-08
    • 招待講演
  • [学会発表] Panel Data Analysis with Heterogeneous Dynamics2015

    • 著者名/発表者名
      Ryo Okui
    • 学会等名
      Econometric Society 2015 World Congress
    • 発表場所
      Montreal (Cananda)
    • 年月日
      2015-08-22
    • 国際学会
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      Hitotsubashi Summer Institute
    • 発表場所
      一橋大学(東京都・国立市)
    • 年月日
      2015-08-04
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Doubly Robust Uniform Confidence Band for the Conditional Average Treatment Effect Function2015

    • 著者名/発表者名
      Ryo Okui
    • 学会等名
      Frontiers of Theoretical Econometrics in celebration of Don Andrews’ 60th birthday
    • 発表場所
      Konstanz (Germany)
    • 年月日
      2015-08-02
    • 国際学会
  • [学会発表] Alternative Over-Identifying Restriction Test in GMM with Grouped Moment Conditions2015

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa
    • 学会等名
      The 21th International Conference on Panel Data
    • 発表場所
      Budapest (Hungary)
    • 年月日
      2015-06-29
    • 国際学会
  • [学会発表] Confidence Sets for the Break Date Based on Optimal Tests2015

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi
    • 学会等名
      The 2nd Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics
    • 発表場所
      Thessaloniki (Greece)
    • 年月日
      2015-06-27
    • 国際学会
  • [学会発表] A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      The 2nd Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics
    • 発表場所
      Thessaloniki (Greece)
    • 年月日
      2015-06-25
    • 国際学会
  • [学会発表] Panel Data Analysis with Heterogeneous Dynamics2015

    • 著者名/発表者名
      Ryo Okui
    • 学会等名
      The Netherlands Econometric Study Group
    • 発表場所
      Maastricht (the Netherlands)
    • 年月日
      2015-06-13
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Misspecification in Dynamic Panel Data Models and Model-free Inferences2015

    • 著者名/発表者名
      奥井亮
    • 学会等名
      日本経済学会春季大会
    • 発表場所
      新潟大学(新潟県・新潟市)
    • 年月日
      2015-05-24
    • 招待講演
  • [学会発表] Panel Data Analysis with Heterogeneous Dynamics2015

    • 著者名/発表者名
      Ryo Okui
    • 学会等名
      Princeton-QUT-SJTU-SMU conference
    • 発表場所
      Singapore
    • 年月日
      2015-04-19
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会・シンポジウム開催] The 11th International Symposium on Econometric Theory and Applications2015

    • 発表場所
      一橋大学国立キャンパス
    • 年月日
      2015-05-30 – 2015-05-31

URL: 

公開日: 2017-01-06   更新日: 2022-01-31  

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