| 研究課題/領域番号 |
25285097
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 一部基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 政策研究大学院大学 (2015)
一橋大学 |
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研究代表者 |
林 文夫 政策研究大学院大学, 政策研究科, 教授 (80159095)
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| 研究分担者 |
大橋 和彦 一橋大学, 国際企業戦略研究科, 教授 (50261780)
本多 俊毅 一橋大学, 国際企業戦略研究科, 教授 (70303063)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| キーワード | 資産市場の連関 / 商品先物 / 資産選択理論 / 量的緩和 |
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| 研究成果の概要 |
リーマン危機とそれと前後して生じた、商品先物指数の導入・金融政策におけるゼロ金利政策の登場により、主要資産市場の収益率や金利の構造がどう変化したかを実証的に分析した。分析に用いる手法は、相関の短期的・長期的な構造変化を許容する時系列モデルと、構造が不完全にしか認識されていない場合の資産選択理論である。分析の対象は、商品先物市場、主要マクロ変数、国債市場、株式市場、投資信託のパーフォーマンスなどである。
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| 自由記述の分野 |
マクロ経済学
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