| 研究課題/領域番号 |
25330044
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 研究機関 | 明治大学 |
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研究代表者 |
田野倉 葉子 明治大学, その他の研究科, 准教授 (60425832)
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| 研究分担者 |
佐藤 整尚 東京大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (60280525)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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| キーワード | 統計的モデリング / 金融危機 / 時系列解析 / 構造変化 |
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| 研究概要 |
研究の初年度である今年度は，研究の基礎固めに努めた．具体的には，次の作業を同時に進めながら，解析手法を検証した．１．先進国，新興国など世界各国の経済統計とさまざまな金融市場価格の時系列データの整備が進行中である．特に経済指標データは国ごとにその加工の定義に注意した．信用あるデータベンダーとオンラインデータサービスを契約し，ホームページでの研究成果の公開とその定期的な更新を視野に入れたデータベースおよびシステムを構築中である．２．経済指標データは月次または四半期ごとの頻度が多く，一方金融市場価格は日次で採録するが，両者の情報をできる限り取り入れるために，頻度の異なるデータの統計的統合手法の開発に向けて先行研究を検証した．３．金融危機およびバブルに関する理論的研究や各国の実証研究，また関連する論文から解析方法を検証した．また，予備的な分析としてウェーブレット解析を併用した景気循環の統計的分析法の開発に着手した．４．本研究の研究体制で前に開発した価格分布依存型ソブリンCDSインデックスによるソブリンリスクの動向はホームページで公開中であり，その推移の情報と世界の経済情勢を留意しながらより良い解析方法を検討した．
本研究の意義は，2008年の世界的経済危機をもたらした従来の景気循環にない急激な環境変化について，理論的裏付けに拘らないデータに基づいた統計的手法で解析を行い，従来の経済学に基づいた方法と比較することで総合的に有益な情報を抽出することであり，さらにはマクロ経済指標と金融市場価格を混合した解析はデータの加工方法および頻度の違いの問題があるが，頻度の高い情報をできるだけ取り込むためにこの問題に取り組み，統計的な枠組みにおいて統合した分析手法の構築を目指すことである．
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究対象のデータが多種多様かつ大量であることから，その整備作業に慎重に取り組んでいるため，当初の予定よりやや遅れている．また，オンラインデータを取り込んでモデルに当てはめる更新システムについては，データのフォーマットを重視して自動化することを目指し，そのデザインの検討に時間をかけている．一方，予備的な準備としてウェーブレット解析や多変量解析など解析方法の検証は少しずつ進んでおり，研究の幅は広がっている．関連する資料および先行研究の検証も進めており，今後研究全体の進捗を早める予定である．
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| 今後の研究の推進方策 |
データベースとオンライン更新システムについては次年度に目途がつく予定であるから，その後は金融危機（あるいはバブル）の先行研究の検証から統計的手法に基づく金融危機のモデル化，および異なる頻度のデータの統計的統合手法の開発など研究を本格化させていく．
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| 次年度の研究費の使用計画 |
今年度の研究計画はほぼ順調に遂行できたが，契約時の為替レートの関係でデータ使用料に充てる研究費が少々余ることになった．
次年度の研究計画において引き続きデータ更新料および関係資料の収集のために活用する．
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