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実現ボラティリティを様々なサンプリング時間で計算し、その性質を調べた。実現ボラティリティを利用した実現確率的ボラティリティ変動モデルの推定を行うハイブリッドモンテカルロ法を開発した。ハイブリッドモンテカルロ法は並列化が可能であるので、パソコンのGPU計算を実行するプログラムを開発した。GPU計算の方がパソコン上のCPU計算よりも高速に計算できることが分かった。また、容易にGPUプログラムが作成できるOpenACCも利用し、従来から利用されているCUDAと同等の計算速度が達成できることが分かった。
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