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2015 年度 実施状況報告書

自然な歪みをもつ非対称分布の開発と金融工学への応用

研究課題

研究課題/領域番号 25330050
研究機関統計数理研究所

研究代表者

藤澤 洋徳  統計数理研究所, 数理・推論研究系, 教授 (00301177)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2017-03-31
キーワード非対称分布 / ロバスト推定
研究実績の概要

本年度は,主に,連携研究者の阿部氏と,歪んだ分布に対する,パラメータのロバスト推定を検討した.単なるロバスト推定であれば,様々な方法があるが,本研究では,EMアルゴリズムのように,何らかのロス関数を単調減少させるようなパラメータ推定アルゴリズムを検討している.
現在は,歪んだモデルが一次元の歪正規分布で,ロス関数はガンマ・ダイバージェンスから想定される,単純な場合をたたき台として考えている.ガンマ・ダイバージェンスに対しては,MMアルゴリズムの考え方を使って,ロス関数の適当な優関数を作って,ロス関数を単調減少する推定アルゴリズムを構築するテクニックが,最近に提案されている.しかし,歪正規分布には,そのままでは使えなかった.そこで,歪正規分布の潜在変数表示を利用して,二段階で優関数を作ることにトライしている.現在は,おおよそ上手く行くのではという手応えを得ている段階である.
この優関数が上手く作れれば,その考え方は次元数にほとんど無関係な考え方なので,多次元の歪正規分布にまでは,拡張できるのではと考えている.ただし,多次元の歪正規分布の作り方は,一つではないので,どれにでも適用可能であるかはまだ見えていない.さらに,歪正規分布に限らない,一般の歪対称分布への適用可能性も検討したい.

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

1: 当初の計画以上に進展している

理由

ロバスト推定に関して,もとの研究テーマの延長上にはあるが,予定しなかった非常に面白いテーマを発見したため,その研究を進めている.

今後の研究の推進方策

ロバスト推定に関して,一次元の研究が終わり次第,多次元の研究に取り掛かる予定である.特に,歪対称分布に対しては,一次元の場合のロバスト推定は比較的簡単だが,多次元の場合のロバスト推定は,手法を提案できても実装は容易ではない.本研究が成功すれば,実装が容易な多次元歪対称分布のロバスト推定が可能になる.

次年度使用額が生じた理由

申請研究の延長上にある新しい研究テーマが浮かび,その研究を遂行中であったが,研究代表者が今年度後半に多忙となり,研究の遂行を来年度に行わざるを得なくなったため.

次年度使用額の使用計画

研究打合せや研究発表の旅費に使用する予定である.

  • 研究成果

    (5件)

すべて 2016 2015

すべて 学会発表 (5件) (うち国際学会 3件)

  • [学会発表] The gamma-lasso: Robust estimation for sparse Gaussian graphical modeling2016

    • 著者名/発表者名
      Hirose, K. Fujisawa, H.
    • 学会等名
      ISI-ISM-ISSAS Joint Conference 2016
    • 発表場所
      Taipei, Taiwan
    • 年月日
      2016-02-01
    • 国際学会
  • [学会発表] ロバストでスパースなガウシアン・グラフィカル・モデリング,2016

    • 著者名/発表者名
      藤澤 洋徳.
    • 学会等名
      研究集会「遺伝学と統計学におけ る数理とモデリング」
    • 発表場所
      東京
    • 年月日
      2016-01-25
  • [学会発表] Robust regression using unnormalized model under heterogeneous contamination2015

    • 著者名/発表者名
      Fujisawa, H. Kanamori, T.
    • 学会等名
      8th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics
    • 発表場所
      London, UK
    • 年月日
      2015-12-14
    • 国際学会
  • [学会発表] Robust estimation under heavy contamination using unnormalized models2015

    • 著者名/発表者名
      金森 敬文.藤澤 洋徳.
    • 学会等名
      統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      岡山
    • 年月日
      2015-09-08
  • [学会発表] Affine invariant divergence with an application to robust statistics2015

    • 著者名/発表者名
      Fujisawa, H.
    • 学会等名
      ISI-ISM-ISSAS Joint Conference 2015
    • 発表場所
      Tachikawa, Japan
    • 年月日
      2015-04-02
    • 国際学会

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公開日: 2017-01-06  

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