歪正規分布は非常に有名である.Azzalini (1985) が提案して以来,非対称分布の最も標準的な分布として,非常に幅広く使われている.しかしながら,パラメータを推定することが,実は容易ではない.たとえば,最尤推定を行うためには,数値的最適化手法が必要となる.一次元の時には問題ではないが,多次元においては問題が複雑化する. 歪正規分布は潜在変数表現を持つため,EMアルゴリズムの適用が容易に思えるが,実際にはそうではない.一次元の歪正規分布においては,通常の潜在変数表現を利用して,EMアルゴリズムが提案されてはいる.しかし,ある部分で,ある方程式の解が必要になる.そこが自然ではないため,多次元への拡張は容易ではない.そのような研究は存在するが,途中に多次元では容易でない数値計算が含まれていたりで,使いやすいとは言えない.加えて,多次元においては,ダイレクトに数値的最適化で最尤推定を行うのは,かなり大変である.多次元歪正規分布でも容易に適用可能なEMアルゴリズムが存在すれば,多次元歪正規分布でも最尤推定が容易になる. 藤澤は,連携研究者の阿部氏と,これまでに使われなかった潜在変数表現を考えて,陽な形で表現できるEMアルゴリズムを考えた.そのアイデアは多次元歪正規分布の場合にも適用可能である.現在は,数値的な安定性を,確認している段階である.また,最適化における自由変数が組み込まれており,これの扱いが一意ではないため,その部分の検討は将来課題となった.
|