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2016 年度 実績報告書

高次システムの準乱数シミュレーションによる高精度デザインを目指した研究

研究課題

研究課題/領域番号 25350439
研究機関政策研究大学院大学

研究代表者

諸星 穂積  政策研究大学院大学, 政策研究科, 教授 (10272387)

研究分担者 大山 達雄  政策研究大学院大学, 政策研究科, 名誉教授 (30134323)
研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2017-03-31
キーワードOR / シミュレーション
研究実績の概要

高次元システムの分析に準モンテカルロ法を利用する基礎技術の1つとして,主に混合分布を発生させるための準乱数アルゴリズムの研究を行った.具体的には,異なるパラメータを持つ多次元正規分布の混合分布に対して,パラメータの次元と多次元正規分布の次元を合わせた次元の準乱数を使うことにより,より近似精度の高いサンプルを生成するアルゴリズムを開発した.この手法は前年までに基本的な部分の検討を進めていたものだが,今年度最終的なプログラムを完成させた.このプログラムを粒子フィルタの問題に適用した数値実験を行った.この実験では,フィルタ設計のために必要となるパラメータの尤度計算を行って,既存の手法との比較検討したところ,同等以上の性能が得られることを確認した.この研究結果について国際会議で発表を行った.
また,やはり高次元における従属関係を分析するためによく利用される接合関数を用いて,準乱数を生成するための実験的研究を行った.接合関数は一種の確率分布関数で,通常の乱数を用いて接合関数からのサンプルを生成する方法はいろいろ提案されているが,それらの手法が準乱数の場合にも有効かどうかは不明である.今回は複数の構成法が知られている接合関数について,各手法で乱数を準乱数に置き換えることにより,どの程度効率が改善されるかを数値実験により検討した.実験の範囲では,どの手法を用いた場合でも,準乱数を利用したほうが乱数を利用するよりも近似精度の高い結果が得られた.この結果について国内学会で発表を行った.

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2017 2016

すべて 学会発表 (2件) (うち国際学会 1件)

  • [学会発表] コピュラを用いた非一様な準乱数の数値的評価2017

    • 著者名/発表者名
      諸星穂積
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会2017年春季研究発表会
    • 発表場所
      沖縄県市町村自治会会館, 那覇市, 沖縄県.
    • 年月日
      2017-03-15 – 2017-03-17
  • [学会発表] Empirical study on generating mixture quasirandom points with geometric consideration2016

    • 著者名/発表者名
      Hozumi Morohosi
    • 学会等名
      12th International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing
    • 発表場所
      Stanford Univesity, CA, USA.
    • 年月日
      2016-08-14 – 2016-08-19
    • 国際学会

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公開日: 2018-01-16  

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