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2014 年度 実施状況報告書

公的年金の経済変動に対するリスク管理

研究課題

研究課題/領域番号 25350461
研究機関法政大学

研究代表者

浦谷 規  法政大学, 理工学部, 教授 (80126268)

研究分担者 小沢 正典  慶應義塾大学, 理工学部, 講師 (50152484) [辞退]
研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2017-03-31
キーワード公的年金制度 / リスク管理 / 年金ポートフォリオ管理
研究実績の概要

公的年金は被雇用者の比例年金と保険料が定額の国民年金からなる。比例年金は雇用者が保険料の2分の1負担であり。2017年統合後は150兆円にもなる運用資金とマクロスライド政策によって、100年間の安心安全は、種々のシナリオシミュレーションから確保できると予想される。しかし、一定の保険料の国民年金制度は経済が予想のように成長しない場合は、シミュレーションシナリオHのケースのようにマクロスライドが効かない。そのために国民年金資産が枯渇し、所得代替率が悪化する。
この危機状況を回避する年金制度の構築、およびその移行のためシナリオ検討するモデルの基礎を研究している。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

厚労省の公的年金の財政検証が発表になり、我々が有効性を提唱した、セカント法により計算時間が大幅に短縮され、公表シナリオが10を超えるものになった。それにより、シナリオHが国民年金制度にとって危機的になるという認識が広まった。
この意味では新しい制度の検討の開始点でもある。

今後の研究の推進方策

数学的単純化されたモデルから、始めた解析は年を経るごとに現実的な側面の解決に役立つシステムへの展開を目標とする。

次年度使用額が生じた理由

2014年度は法政大学大学院理工学研究科研究科長の職にあり、海外研究発表の機会が教授会運営の責務のために
限られた回数になった。また、共同研究者小沢氏が他の研究支援を受けたために、当方からの研究資金が不要になった。
本年は研究長でもなく、国内外での研究およびその成果発表に邁進する予定である。

次年度使用額の使用計画

国内外の学会研究会発表を倍増する予定である。

  • 研究成果

    (9件)

すべて 2015 2014

すべて 雑誌論文 (2件) (うちオープンアクセス 2件、 謝辞記載あり 2件、 査読あり 1件) 学会発表 (6件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] Optimal policy for two-tier pension system2015

    • 著者名/発表者名
      浦谷規
    • 雑誌名

      数理解析研究所講究録

      巻: 1933 ページ: 32, 43

    • DOI

      ISSN 1880-2818

    • オープンアクセス / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] A portfolio model for the risk management in public pension2014

    • 著者名/発表者名
      T. Uratani
    • 雑誌名

      Mathematical and Statistical methods for Actuarial science and finance

      巻: 1 ページ: 183, 186

    • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
  • [学会発表] 公的年金の最適戦略2014

    • 著者名/発表者名
      浦谷 規
    • 学会等名
      数理解析研究所 研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」
    • 発表場所
      京都大学数理解析研究所(京都市)
    • 年月日
      2014-11-25 – 2014-11-27
  • [学会発表] 公的年金における賦課方式と積立て方式の最適組合せ2014

    • 著者名/発表者名
      浦谷 規
    • 学会等名
      日本リアルオプション学会2014年研究発表会
    • 発表場所
      東洋大学白山キャンパス(東京都文京区)
    • 年月日
      2014-11-22 – 2014-11-23
  • [学会発表] 年金財政検証における経済シナリオの検討2014

    • 著者名/発表者名
      小澤正典, 浦谷規
    • 学会等名
      日本保険・年金リスク学会第12回大会
    • 発表場所
      東京大学(東京都、目黒区)
    • 年月日
      2014-11-01 – 2014-11-01
  • [学会発表] 証券化のリスク分散―CDOの分析2014

    • 著者名/発表者名
      越坂部昭太, 石橋慎, 浦谷規,
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会
    • 発表場所
      北海道科学大学(札幌市)
    • 年月日
      2014-08-28 – 2014-08-29
  • [学会発表] Sustainability of the Japanese pension system with the automatic balancing mechanism”2014

    • 著者名/発表者名
      M. Ozawa, T. Uratani,
    • 学会等名
      IFORS2014
    • 発表場所
      Barcelona(スペイン)
    • 年月日
      2014-07-14 – 2014-07-18
  • [学会発表] Viability model of public pension system”,2014

    • 著者名/発表者名
      T.Uratani,
    • 学会等名
      IFORS2014
    • 発表場所
      Barcelona(スペイン)
    • 年月日
      2014-07-14 – 2014-07-18
  • [図書] Mathematical and Statistical methods for Actuarial science and finance2014

    • 著者名/発表者名
      T.Uratani
    • 総ページ数
      183, 184
    • 出版者
      Springer

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公開日: 2016-05-27  

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