研究課題
基盤研究(C)
本研究では、経済時系列変数に見られる時変的なボラティリティの下で非線形時系列モデルを推測するときに、どのような影響が出るかを検証した。その結果、GARCHタイプや確率的ボラティリティが存在するときには、通常の線形性の検定が見せかけの非線形性を示すことを明らかにした。さらに、信頼できる結果をもたらすための手法として、wild bootstrapを用いた分析手法を提案し、その有効性を示した。
計量経済学
